一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　2.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　3.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1

　　B.1

　　C.-0.1

　　D.0.1

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑

　　B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

　　C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑

　　D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

試題來源:[銀行從業(yè)2019年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》考試題庫 】 2019年銀行從業(yè)初級(jí)無基礎(chǔ)取證班，送VIP題庫 教材精講班+考點(diǎn)強(qiáng)化班+�？碱A(yù)測班+習(xí)題班，助力通關(guān)！掃描二維碼或直接咨詢

　　5.正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為( )。

　　A.68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　6.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

　　7.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括( )。

　　A.將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

　　C.制定各幣種的流動(dòng)性管理策略

　　D.制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

　　8.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于( )。

　　A.75%，25%

　　B.75%，15%

　　C.50%，15%

　　D.50%，25%

　　9.通過現(xiàn)金流分析估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求，商業(yè)銀行未來時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等于( )加總。

　　(1)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值

　　(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值

　　(5)期初的“剩余”或“赤字”

　　A.(1)、(2)

　　B.(1)、(2)、(3)

　　C.(1)、(2)、(5)

　　D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

　　10.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

　　B.當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

　　11.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。

　　A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

　　B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　12.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者

　　C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　13.一般情況下，商業(yè)銀行通常采取撮損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)( )。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.災(zāi)難性損失

　　D.經(jīng)濟(jì)損失

　　14.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　15.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

　　16.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性( )。

　　A.加強(qiáng)

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無法確定

　　17.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。

　　A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　B.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　C.現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

　　D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債

　　18.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括( )。

　　A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

　　B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

　　C.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免

　　19.商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VAR

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VAR

　　D.市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VAR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　20.( )是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

　　A.流到性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)