二、多項(xiàng)選擇題(共40小題，每小題1分。下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分。)

　　101.下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有(　　)。

　　A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　102.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別中，要識別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，例如(　　)。

　　A.有無隨意變更會計(jì)處理方法

　　B.報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致

　　C.是否按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督

　　D.是否拒絕依法實(shí)施監(jiān)督

　　E.是否如實(shí)提供會計(jì)信息

　　103.下列關(guān)于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有(　　)。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　104.下列關(guān)于違約概率的說法中，正確的有(　　)。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　105.一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有(　　)。

　　A.利率水平提高

　　B.擴(kuò)張的貨幣政策

　　C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　106.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　107.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則包括(　　)。

　　A.效益性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴(kuò)張性

　　E.競爭性

　　108.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在(　　)等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務(wù)管理框架

　　B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理要求

　　D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　109.下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有(　　)。

　　A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)

　　B.著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)

　　C.匯票

　　D.債券

　　E.上市公司的股票

　　110.盈利能力比率主要有(　　)。

　　A.銷售毛利率

　　B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負(fù)債率

　　D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　E.凈資產(chǎn)收益率

　　111.目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評分模型包括(　　)。

　　A.CP模型

　　B.KPMG模型

　　C.線性概率模型

　　D.Probit模型

　　E.線性辨別模型

　　112.關(guān)于債項(xiàng)評級的說法中，錯誤的有(　　)。

　　A.債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測

　　B.債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評級不可以同時反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　113.按照執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)可分為(　　)。

　　A.溢價(jià)期權(quán)

　　B.平價(jià)期權(quán)

　　C.折價(jià)期權(quán)

　　D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　E.價(jià)外期權(quán)

　　114.下列各項(xiàng)中，能使銀行失去流動性的情形有(　　)。

　　A.提高準(zhǔn)備金比率

　　B.存款額下降

　　C.經(jīng)營管理失當(dāng)

　　D.衍生品交易中遭受巨額損失

　　E.公眾對銀行體系失去信心

　　115.哈佛大學(xué)商學(xué)院的教授羅伯特·西蒙斯的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)模型認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的來源有(　　)。

　　A.營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.競爭風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)

　　116.對于商業(yè)銀行而言，信用衍生產(chǎn)品的作用體現(xiàn)在(　　)。

　　A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.提供化解不良貸款的思路

　　C.防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動性

　　D.有助于緩解大企業(yè)融資難問題

　　E.使銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境

　　117.商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

　　D.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　E.自我評估

　　118.以下關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法中，正確的有(　　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.期貨合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的

　　C.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易

　　D.期貨合約通常在交易所交易

　　E.期貨合約流動性較好，遠(yuǎn)期合約流動性差

　　119.缺口分析的局限性有(　　)。

　　A.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價(jià)期限的差異

　　B.只考慮了重新定價(jià)期限的不同帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.未考慮利率變動對非利息收入的影響

　　D.未考慮利率變動對銀行整體價(jià)值的影響

　　E.只能反映定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時問的不同而導(dǎo)致的頭寸實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　120.以下關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中，正確的有(　　)。

　　A.可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.更精確和可靠

　　C.計(jì)算量很大

　　D.對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　E.存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)