41.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是( )。

　　A.客戶評級

　　B.債項評級

　　C.既有客戶評級，又有債項評級

　　D.以上都不對

　　42.情景分析用于( )。

　　A.測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B.一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響

　　D.A和C

　　43.資產(chǎn)證券化的作用在于( )。

　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性

　　C.是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法

　　D.以上都正確

　　44.目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是( )。

　　A.采用精確的定量分析方法

　　B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

　　C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

　　D.采取平等原則對待所有風險

　　45.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是( )。

　　A.單一客戶授信集中度

　　B.不良貸款撥備覆蓋率

　　C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

　　D.貸款損失準備金率

　　46.下列指標計算公式中，不正確的是( )。

　　A.操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

　　B.撥備覆蓋率=(一般準備十專項準備+特種準備)/貸款余額

　　C.關注類貸款遷徙率：期初關注類貸款向下遷徙金額/(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100%

　　D.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年

　　47.《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.部門規(guī)章

　　D."指引"

　　48.商業(yè)銀行最高風險管理、決策機構(gòu)是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.風險管理部門

　　D.財務控制部門

　　49.下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。

　　A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

　　B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

　　C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　50.在法人客戶評級模型中，( )通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

　　A.Altman的Z計分模型

　　B.Risk Calc模型

　　C.Credit Monitor模型

　　D.死亡率模型

　　51.根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內(nèi)部模型的要求，在市場風險計量中，持有期為( )個營業(yè)日。

　　A.10

　　B.20

　　C.5

　　D.17

　　52.( )和公司治理機制的失效是最重大的操作風險。

　　A.內(nèi)部控制

　　B.薪酬設計

　　C.公司策略

　　D.風險管理機制

　　53.在信用評分法中，( )是用來測量一種信貸產(chǎn)品對客戶吸引力的行為評分模型。

　　A.核銷評分模型

　　B.追討評分模型

　　C.響應評分模型

　　D.賬戶管理評分模型

　　54.利率互換發(fā)生的前提是( )。

　　A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢

　　B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方

　　C.存在利率差異

　　D.存在二級交易市場

　　55.下列關于交易賬戶的說法，正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

　　B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

　　C.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

　　D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

　　56.隨機變量分為( )。

　　A.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

　　B.跳躍型隨機變量和確定型隨機變量

　　C.確定型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　D.連續(xù)型隨機變量和離散型隨機變量

　　57.泰勒展式的近似效果( )。

　　A.與使用多少階導數(shù)有關，與離開給定點的距離無關

　　B.與使用多少階導數(shù)無關，與離開給定點的距離有關

　　C.與使用多少階導數(shù)無關，與離開給定點的距離無關

　　D.與使用多少階導數(shù)有關，與離開給定點的距離有關

　　58.下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，正確的是( )。

　　A.如果債權(quán)人權(quán)利受到損害，則應有機會得到有效補償

　　B.治理結(jié)構(gòu)框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應當維護大股東的權(quán)利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位

　　D.治理結(jié)構(gòu)應當確認利益相關者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

　　59.外部人員的故意欺詐屬于( )風險。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.人員因素

　　D.外部事件

　　60.關于內(nèi)部控制目標，下列說法不正確的是( )。

　　A.內(nèi)部控制目標應考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求

　　B.內(nèi)部控制目標應符合內(nèi)部控制政策

　　C.內(nèi)部控制目標應予以量化

　　D.內(nèi)部控制目標應體現(xiàn)持續(xù)改進的要求