21.信用風險組合模型包括( )。

　　A.Credit Monitor

　　B.Cre

　　D.itMetrics

　　C.Credit Portfolio View

　　D.Credit Risk+

　　E.VAR

　　22.根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是( )。

　　A.銀行間的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的遠期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市場在3期內的平均利率水平

　　23.收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。

　　A.資產的到期期限

　　B.資產的不同市場價值

　　C.資產的到期收益率

　　D.資產的現(xiàn)值

　　E.資產的當期收益率

　　24.下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內外業(yè)務中的貨幣錯配

　　B.當在某一時間段內，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

　　D.銀行應當對交易業(yè)務和非交易業(yè)務形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　25.商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內容包括( )。

　　A.開發(fā)風險計量模型

　　B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

　　C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

　　D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結果

　　E.調整高風險授信限額

　　26.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

　　A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C.負責核準復雜金融產品的定價模型

　　D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產品價格評估

　　E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　27.流動性風險預警的內部指標包括( )。

　　A.盈利水平

　　B.產品業(yè)務的風險水平

　　C.資產負債結構

　　D.資產負債質量

　　E.高管層人事更替

　　28.下列關于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A.黑色預警法不引進警兆白變量，只考查警素指標的時間序列變化規(guī)律

　　B.藍色預警法側重定量分析

　　C.指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

　　D.統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

　　E.紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

　　29.違約概率和不良率是兩個概念，關于違約和不良兩者關系的說法，正確的有( )。

　　A.違約是針對客戶的，不良是針對款項的

　　B.一般來說，不良率高于違約概率

　　C.違約借款人的正常資產容易變成不良資產

　　D.不良是違約的判斷標準

　　E.違約概率和不良率都是關于信用風險的主要指標

　　30.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有( )。

　　A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息

　　D.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴

　　E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品

　　31.在下列可用衍生產品轉移/對沖風險的基礎資產中，由于通常缺少客觀的風險評估而難以對其風險進行轉移的是( )。

　　A.中心企業(yè)貸款

　　B.大型公司貸款

　　C.主權國家發(fā)行的債券

　　D.個人客戶的信貸資產組合

　　E.商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　32.下列關于商業(yè)銀行的風險管理部門設置，說法正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性

　　B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權

　　C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享

　　D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息

　　E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

　　33.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是( )。

　　A.每日資產負債表

　　B.每日現(xiàn)金流量表

　　C.每日宏觀數(shù)據報告

　　D.每日收益/損失表

　　E.每日風險狀況報告

　　34.商業(yè)銀行的法人信貸業(yè)務包括( )。

　　A.法人客戶貸款業(yè)務

　　B.貼現(xiàn)業(yè)務

　　C.個人生產經營貸款

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務

　　E.消費信貸

　　35.在戰(zhàn)略風險評估中，應由專家審核的假設條件主要有( )。

　　A.公司的整體戰(zhàn)略

　　B.利率變化及預期

　　C.公司治理結構

　　D.整體經濟指標

　　E.信用風險參數(shù)

　　36.風險監(jiān)管指標中的市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風險，包括累計外匯敞口頭寸比例和市值敏感性比率。關于這一類指標說法，下列正確的有( )。

　　A.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比

　　B.累計外匯敞口頭寸比率不得低于20%，累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采用在險價值法(VAR方法)

　　D.市值敏感度比率為修正持續(xù)期缺口乘以10%/年

　　E.市值敏感度比率監(jiān)管指標值將在相關政策出臺根據風險監(jiān)管實際需要另行制定

　　37.銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循( )原則。

　　A.準確性

　　B.及時性

　　C.持續(xù)性

　　D.保密性

　　E.實質重于形式

　　38.商業(yè)銀行核心資本包括( )。

　　A.普通股

　　B.資本公積

　　C.優(yōu)先股

　　D.可轉換債券

　　E.一般準備

　　39.下列關于信用價差的說法，不正確的是( )。

　　A.信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

　　B.信用價差減少表明貸款信用狀況改善

　　C.信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

　　D.信用價差增加表明貸款信用狀況改善

　　E.以無風險利率為基準的信用價差=貸款的收益率-對應的無風險債券的收益率

　　40.下列說法中，屬于商業(yè)銀行核心資本特征的是( )。

　　A.應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經營過程中的任何損失

　　B.隨地可以動用

　　C.隨時可以動用

　　D.能夠有效地抵御商業(yè)銀行經營中產生的風險

　　E.能夠應對擠兌危機