41.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是( )。

　　A.風(fēng)險分散

　　B.風(fēng)險對沖

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D.風(fēng)險補償

　　42.國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是( )。

　　A.股本收益率(ROE)

　　B.資產(chǎn)收益率(ROA)

　　C.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)

　　D.風(fēng)險價值(VAR)

　　43.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。

　　A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險補償

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　44.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.當期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　B.隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　C.隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

　　D.當期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　45.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型

　　B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　46.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊∶2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　47.下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是( )。

　　A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

　　B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

　　C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

　　48.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進行流動性管理的說法，不正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監(jiān)測和控制

　　B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產(chǎn)組合，并盡可能對應(yīng)其外幣債務(wù)組合結(jié)構(gòu)

　　C.商業(yè)銀行如果認為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

　　D.多幣種的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性管理的復(fù)雜程度

　　49.商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括( )。

　　A.安全性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　50.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　51.下列關(guān)于流動性比率、指標的說法，不正確的是( )。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強

　　B.易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金

　　C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險

　　52.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是( )。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.以上都不對

　　53.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是( )。

　　A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

　　B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

　　D.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

　　54.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第39號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合?( )

　　A.以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)

　　B.持有待售的投資

　　C.持有到期的投資

　　D.貸款和應(yīng)收款

　　55.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為( )。

　　A.700萬美元

　　B.500萬美元

　　C.1000萬美元

　　D.300萬美元

　　56.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票�，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A.5

　　B.7

　　C.-1.8

　　D.0

　　57.一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為( )萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　58.假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是( )。

　　A.0.02%

　　B.99.98%

　　C.17%

　　D.83%

　　59.某5年期債券，面值為100元，票面利率為10%，單利計息，市場利率為8%，到期一次還本付息，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1

　　B.2.5

　　C.3.5

　　D.5

　　60.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A.利率

　　B.匯率

　　C.股票價格

　　D.商品價格