第一章 風險管理基礎

　　一、單項選擇題

　　1、風險是指(　)。

　　A、損失的大小

　　B、損失的分布

　　C、未來結果的不確定性

　　D、收益的分布

　　2、商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失是指(　)。

　　A、預期損失

　　B、災難性損失

　　C、間接性損失

　　D、非預期損失

　　3、通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇是(　)。

　　A、風險分散

　　B、風險規(guī)避

　　C、風險補償

　　D、風險轉移

　　4、商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇是指(　)。

　　A、風險對沖

　　B、風險轉移

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險補償

　　5、將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是(　)。

　　A、按風險事故

　　B、按損失結果

　　C、按風險發(fā)生的范圍

　　D、按誘發(fā)風險的原因

　　6、傳統(tǒng)上，信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為(　)。

　　A、承擔風險

　　B、違約風險

　　C、資本風險

　　D、監(jiān)管風險

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　　7、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，這屬于(　)。

　　A、結算風險

　　B、交易風險

　　C、市場風險

　　D、違約風險

　　8、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險(　)。

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　9、下列關于流動性風險的說法，不正確的是(　)。

　　A、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B、流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險

　　C、流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

　　D、流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強風險種類的風險管理

　　10、由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險是指(　)。

　　A、操作風險

　　B、法律風險

　　C、戰(zhàn)略風險

　　D、聲譽風險

　　11、商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險是指(　)。

　　A、違法風險

　　B、違規(guī)風險

　　C、監(jiān)管風險

　　D、戰(zhàn)略風險

　　12、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內容是(　)。

　　A、風險補償

　　B、風險管理

　　C、風險規(guī)避

　　D、風險對沖

　　13、下列關于商業(yè)銀行資本的作用說法，錯誤的是(　)。

　　A、資本金又被稱為保護債權人免遭風險損失的緩沖器

　　B、商業(yè)銀行在高風險高收益、做大做強的目標驅動下，難以真正實現(xiàn)自我約束

　　C、資本的本質特征是可以自由支配，是承擔風險和吸收損失的第一資金來源

　　D、商業(yè)銀行負責無法起到提供融資的關鍵作用

　　14、(　)又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額。

　　A、賬面資本

　　B、經(jīng)濟資本

　　C、監(jiān)管資本

　　D、社會資本

　　15、在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指(　)。

　　A、核心一級資本

　　B、其他一級資本

　　C、二級資本

　　D、一級資本

　　16、最低資本要求資本充足率為(　)。

　　A、4%

　　B、5%

　　C、6%

　　D、8%

　　二、多項選擇題

　　1、我們所稱的收益是指商業(yè)銀行通過(　)等手段所獲得的利益。

　　A、發(fā)放貸款

　　B、吸收存款

　　C、進行投資

　　D、開展金融產(chǎn)品交易

　　E、為客戶提供金融服務

　　2、商業(yè)銀行的風險管理策略主要有(　)。

　　A、風險分散

　　B、風險對沖

　　C、風險轉移

　　D、風險規(guī)避

　　E、風險補償

　　3、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險分為(　)等。

　　A、市場風險

　　B、信用風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　E、法律風險

　　4、可能引發(fā)一國或地區(qū)國別風險的情況有(　)。

　　A、經(jīng)濟狀況惡化

　　B、政治和社會動蕩

　　C、資產(chǎn)被國有化或被征用

　　D、政府拒付對外債務

　　E、外匯管制或貨幣貶值

　　5、下列風險類型中，屬于多維風險的有(　)。

　　A、市場風險

　　B、聲譽風險

　　C、法律風險

　　D、戰(zhàn)略風險

　　E、流動性風險

　　6、風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系主要體現(xiàn)在(　)。

　　A、承擔和管理風險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務發(fā)展的原動力

　　B、風險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

　　C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合

　　D、健全的風險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

　　E、風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　7、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在(　)。

　　A、為商業(yè)銀行提供融資

　　B、吸收和消化損失

　　C、限制業(yè)務過度擴張和承擔風險

　　D、維持市場信心

　　E、為風險管理提供最根本的驅動力

　　8、核心一級資本包括(　)。

　　A、實收資本或普通股

　　B、資本公積可計入部分

　　C、盈余公積

　　D、一般風險準備

　　E、未分配利潤

　　9、二級資本不包括(　)。

　　A、盈余公積

　　B、一般風險準備

　　C、二級資本工具及其溢價

　　D、少數(shù)股東資本可計入部分

　　E、未分配利潤

　　三、判斷題

　　1、風險被定義為未來結果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。(　)

　　2、災難性損失是指超出預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。(　)

　　3、市場對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合具有的對沖特性進行風險對沖。(　)

　　4、風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。(　)

　　5、信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響是其債務的全部賬面價值。(　)

　　6、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險。(　)

　　7、法律風險是一種特殊類型的操作風險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。(　)

　　8、本質上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風險的金融機構，以經(jīng)營風險為其盈利的根本手段。(　)

　　9、商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對金融產(chǎn)品和服務進行科學、合理定價，直接決定了商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。(　)

　　10、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自負債業(yè)務。(　)

　　11、資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款和進行投資的資金來源之一。(　)

　　12、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本小于賬面資本。(　)