答案部分

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。參見教材P3。

　　【該題針對“風(fēng)險、收益與損失”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查預(yù)期損失。預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。參見教材P5。

　　【該題針對“風(fēng)險、收益與損失”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險分散。風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。參見教材P5。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險規(guī)避。風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。參見教材P6。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為以下八類：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險。參見教材P7。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險。選項(xiàng)B正確。參見教材P7。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　7、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險。作為一種特殊的信用風(fēng)險，結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。參見教材P8。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查市場風(fēng)險。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。參見教材P8。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險。參見教材P9。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　10、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查聲譽(yù)風(fēng)險。聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。參見教材P10。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　11、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查違規(guī)風(fēng)險。違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。參見教材P10。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　12、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。參見教材P13。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　13、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查資本的定義和作用。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和進(jìn)行投資的資金來源之一，它和商業(yè)銀行一樣起到提供融資的關(guān)鍵作用。參見教材P17。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　14、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。參見教材P17。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　15、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查監(jiān)管資本的構(gòu)成。核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具。參見教材P18。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　16、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查最低資本充足率要求。最低資本要求：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。參見教材P18—19。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ACDE

　　【答案解析】 本題考查收益的定義。收益是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進(jìn)行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。參見教材P3。

　　【該題針對“風(fēng)險、收益與損失”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　2、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行管理的主要策略。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略通�？梢愿爬�為風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補(bǔ)償五種策略。參見教材P5。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　3、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八類，分別為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險。參見教材P7。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查國別風(fēng)險。國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。參見教材P9。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、

　　【正確答案】 BDE

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別。流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險被視為一種多維風(fēng)險。參見教材P9—11。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力。第二，風(fēng)險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。第三，風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。第四，健全的風(fēng)險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。第五，風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力。參見教材P13—14。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　7、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查資本的定義和作用。商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，資本為商業(yè)銀行提供融資;第二，吸收和消化損失;第三，限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;第四，維持市場信心;第五，為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。參見教材P17。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、

　　【正確答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本題考查監(jiān)管資本的構(gòu)成。核心一級資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。參見教材P18。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、

　　【正確答案】 ABE

　　【答案解析】 本題考查二級資本。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。參見教材P18。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　三、判斷題

　　1、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險的定義。風(fēng)險被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。參見教材P3。

　　【該題針對“風(fēng)險、收益與損失”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　2、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查災(zāi)難性損失。災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。參見教材P5。

　　【該題針對“風(fēng)險、收益與損失”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　3、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險對沖。自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。參見教材P6。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　4、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險規(guī)避。風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險就沒有收益”，即在規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會。參見教材P6。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　5、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險。信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同，對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值;而對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視。參見教材P7—8。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　6、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險。參見教材P9。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　7、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查法律風(fēng)險。法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。參見教材P10。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　8、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營風(fēng)險的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險為其盈利的根本手段。參見教材P12。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　9、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營。商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，能否對金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行科學(xué)、合理定價，直接決定了商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力。參見教材P13。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　10、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展。20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)(如貸款等)。參見教材P14。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　11、

　　【正確答案】 對

　　【答案解析】 本題考查資本的定義和作用。與其他企業(yè)一樣，資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和進(jìn)行投資的資金來源之一。參見教材P17。

　　【該題針對“商業(yè)銀行風(fēng)險管理與資本管理”知識點(diǎn)進(jìn)行考核】

　　12、

　　【正確答案】 錯

　　【答案解析】 本題考查經(jīng)濟(jì)資本。經(jīng)濟(jì)資本并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。參見教材P17。

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