【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制包括(　)三方面工作。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總量監(jiān)測(cè)

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制

　　E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的事后反饋

　　『正確答案』ACD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制包括三個(gè)方面主要工作：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與報(bào)告和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　【例題】下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額的作用的是(　)。

　　A.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平

　　B.滿足股東收益目標(biāo)

　　C.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)

　　D.滿足監(jiān)管要求

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求。

　　【例題】下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)限額確保風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失不會(huì)超過(guò)銀行的承受能力，為銀行管理提供不能逾越的底線

　　B.限額為決策制定者和風(fēng)險(xiǎn)管理者提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)

　　C.限額是各管理部門(mén)通過(guò)討論預(yù)先形成的共識(shí)

　　D.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)限額只是銀行自愿設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，而非國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制要求

　　『正確答案』D

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)限額也是各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

　　【例題】建立限額體系的工作包括(　)。

　　A.選擇用于限額的定性指標(biāo)

　　B.選擇用于限額的計(jì)量指標(biāo)

　　C.確定指標(biāo)的閾值作為限額

　　D.確定指標(biāo)的均值作為參考

　　E.確定指標(biāo)的貢獻(xiàn)權(quán)重

　　『正確答案』BC

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。建立限額體系包括兩個(gè)工作：選擇用于限額的計(jì)量指標(biāo);確定指標(biāo)的閾值作為限額。

　　【例題】銀行可采用包括(　)的限額指標(biāo)，以應(yīng)對(duì)短期潛在流動(dòng)性壓力。

　　A.LCR限額

　　B.融資集中度

　　C.最低流動(dòng)性緩沖限額

　　D.壓力測(cè)試生存期限額

　　E.貸存比

　　『正確答案』ACD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。 BE均為應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)的限額。

　　【例題】為應(yīng)對(duì)中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以設(shè)定(　)等限額。

　　A.NSFR　　　 B.貸存比

　　C.LCR限額　　D.期限錯(cuò)配

　　E.壓力測(cè)試生存期限額

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。CE均為應(yīng)對(duì)短期潛在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)限額。

　　【例題】在設(shè)定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通常需要考慮的因素包括(　)。

　　A.銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力

　　B.銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

　　C.銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　D.未來(lái)的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　E.對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限額時(shí)，通�？紤]以下七個(gè)因素：(1)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好;(2)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力;(3)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率;(4)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期;(5)對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期;(6)其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露;(7)過(guò)往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　【例題】在CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的限額規(guī)定中，流動(dòng)性缺口率不小于(　)。

　　A.-15%　　B.-10%

　　C.10%　　 D.15%

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性缺口率：流動(dòng)性缺口除以90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)，不小于-10%。

　　【例題】在CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的限額規(guī)定中，壓力測(cè)試最短生存期為(　)天。

　　A.15　　B.30

　　C.45　　D.60

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。壓力測(cè)試：商業(yè)銀行的壓力測(cè)試結(jié)果可保證其最短生存期不低于一個(gè)月，最短生存期30天。

　　【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括(　)。

　　A.限額設(shè)立　　B.限額調(diào)整

　　C.限額監(jiān)測(cè)　　D.超限額管理

　　E.限額管理反饋

　　『正確答案』ABCD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程包括四個(gè)內(nèi)容：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測(cè)和超限額管理。

　　【例題】關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額的管理流程，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.限額設(shè)立的要點(diǎn)是明確限額由誰(shuí)設(shè)立，由誰(shuí)審批

　　B.限額體系和限額值設(shè)定后，應(yīng)根據(jù)環(huán)境隨時(shí)修改

　　C.限額監(jiān)測(cè)就是指定明確的監(jiān)測(cè)部門(mén)，按確定的頻率對(duì)不同限額指標(biāo)進(jìn)行計(jì)量和匯報(bào)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超限的時(shí)候，銀行應(yīng)該立刻采取清晰有力的行動(dòng)，以樹(shù)立“限額必須嚴(yán)格遵守”的原則

　　E.限額的設(shè)立只需要銀行的高級(jí)管理人員認(rèn)同即可

　　『正確答案』BE

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。原則上，限額體系和限額值設(shè)定后不隨意修改，所以B錯(cuò)。限額的設(shè)立也應(yīng)得到銀行各部門(mén)高度認(rèn)同，所以E錯(cuò)。

　　【例題】商業(yè)銀行應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，其中短期預(yù)警機(jī)制為(　)。

　　A.一級(jí)　　B.兩級(jí)

　　C.三級(jí)　　D.四級(jí)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類(lèi)預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。

　　【例題】流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了(　)階段。

　　A.商業(yè)票據(jù)階段　　B.資產(chǎn)管理階段

　　C.負(fù)債管理階段　　D.盈利管理階段

　　E.平衡管理

　　『正確答案』ABCE

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段大致經(jīng)歷了商業(yè)票據(jù)階段、資產(chǎn)管理階段、負(fù)債管理階段和平衡管理四個(gè)階段。

　　【例題】流動(dòng)性的資產(chǎn)管理應(yīng)包括(　)方面。

　　A.資產(chǎn)到期日管理　　　　B.負(fù)債到期日管理

　　C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理　　D.抵押品管理

　　E.國(guó)債回購(gòu)

　　『正確答案』ACD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。流動(dòng)性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個(gè)方面：資產(chǎn)到期日管理、流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。

　　【例題】在建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮(　)要素。

　　A.集中度管理

　　B.資產(chǎn)到期日管理

　　C.變現(xiàn)能力管理

　　D.儲(chǔ)備管理

　　E.抵押品管理

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。在建立流動(dòng)性資產(chǎn)組合的時(shí)候，銀行往往考慮以下要素：(1)集中度管理;(2)變現(xiàn)能力管理。

　　【例題】在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。(　)

　　『正確答案』√

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。

　　【例題】在國(guó)內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購(gòu)的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。(　)

　　『正確答案』√

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。在國(guó)內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購(gòu)的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)高于債券交易。

　　【例題】(　)包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。

　　A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。

　　【例題】(　)是指建立專(zhuān)門(mén)的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。

　　A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備：建立專(zhuān)門(mén)的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。

　　【例題】(　)是指銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃分為三級(jí)流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。

　　A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備　　B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備　　D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備：銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃分為三級(jí)流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。

　　【例題】活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，其收益也最高。(　)

　　『正確答案』×

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制�；钇诖婵詈同F(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最低的。

　　【例題】國(guó)外的貨幣中心型銀行將負(fù)債管理作為流動(dòng)性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動(dòng)性的重要來(lái)源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對(duì)來(lái)說(shuō)流動(dòng)性比較脆弱。(　)

　　『正確答案』√

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制。國(guó)外的貨幣中心型銀行將負(fù)債管理作為流動(dòng)性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動(dòng)性的重要來(lái)源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對(duì)來(lái)說(shuō)流動(dòng)性比較脆弱。

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