【例題】下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別指分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，通過定量計(jì)量結(jié)果，顯示流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)警示程度

　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果不定期的進(jìn)行匯報(bào)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指將風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行周期性匯報(bào)。

　　第二節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析

　　【例題】下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素的是(　)。

　　A.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符

　　B.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足

　　C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)評(píng)級(jí)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回

　　E.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析。CE為外部因素。

　　【例題】下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是(　)。

　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化

　　B.負(fù)債集中度過高

　　C.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)

　　D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持

　　E.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　『正確答案』ACD

　　『答案解析』本題考查流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析。 BE屬于內(nèi)部因素。

　　第三節(jié)　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估

　　【例題】下列可用于計(jì)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(　)。

　　A.流動(dòng)性比例　　B.流動(dòng)性覆蓋率

　　C.存貸比　　　　D.超額備付金率

　　E.期限錯(cuò)配分析

　　『正確答案』ABD

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。CE用于計(jì)量銀行中長期結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　【例題】流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比值，商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例一般不應(yīng)當(dāng)?shù)陀?　)。

　　A.15%　　B.20%

　　C.25%　　D.30%

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

　　【例題】流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少(　)日的流動(dòng)性需求。

　　A.15

　　B.30

　　C.60

　　D.180

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。

　　【例題】關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.流動(dòng)性覆蓋率等于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)與未來30日現(xiàn)金凈流出量的比值

　　B.合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)相關(guān)性低等基本特征的資產(chǎn)

　　C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于90%

　　D.未來30日現(xiàn)金凈流出量指在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的壓力情景下，未來30日的預(yù)期現(xiàn)金流出總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總量的差額

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

　　【例題】(　)指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

　　A.流動(dòng)性比例

　　B.流動(dòng)性覆蓋率

　　C.超額備付金率

　　D.凈穩(wěn)定資金比例

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。

　　【例題】優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括(　)和總量分析兩方面。

　　A.結(jié)構(gòu)分析　　B.收入分析

　　C.數(shù)量分析　　D.回收分析

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括結(jié)構(gòu)分析和總量分析兩方面。

　　【例題】在優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重的是(　)。

　　A.總量分析

　　B.結(jié)構(gòu)分析

　　C.債務(wù)分析

　　D.貸款分析

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。結(jié)構(gòu)分析：分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。

　　【例題】銀行中長期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是(　)。

　　A.穩(wěn)定負(fù)債　　　　B.流動(dòng)性資產(chǎn)

　　C.非流動(dòng)性資產(chǎn)　　D.流動(dòng)性富余

　　E.非穩(wěn)定負(fù)債

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。從資產(chǎn)負(fù)債角度看，中長期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是穩(wěn)定負(fù)債和非流動(dòng)性資產(chǎn)。

　　【例題】下列不是用于衡量銀行中長期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)的是(　)。

　　A.存貸比　　　　B.期限錯(cuò)配分析

　　C.流動(dòng)性比例　　D.凈穩(wěn)定資金比例

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。流動(dòng)性比例為衡量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

　　【例題】商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.85%

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。

　　【例題】關(guān)于合同期限錯(cuò)配分析，描述正確的是(　)。

　　A.期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小

　　B.合同期限錯(cuò)配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，表的橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段，每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額

　　C.合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出大于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額

　　D.合同期限錯(cuò)配表中，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流出，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。A，期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大;C，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額;D，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。

　　【例題】期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括(　)。

　　A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期

　　B.資產(chǎn)到期后只能考慮新的業(yè)務(wù)

　　C.不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估

　　D.不能對(duì)銀行的投資能力進(jìn)行評(píng)估

　　E.不能對(duì)銀行的存貸比進(jìn)行估算

　　『正確答案』AC

　　『答案解析』本題考查中長期結(jié)構(gòu)性分析。 期限錯(cuò)配分析的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù)。另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估。

　　【例題】(　)根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

　　A.存貸比

　　B.凈穩(wěn)定資金比例

　　C.期限錯(cuò)配分析

　　D.核心負(fù)債比例

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查凈穩(wěn)定資金比例。凈穩(wěn)定資金比例根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

　　【例題】關(guān)于凈穩(wěn)定資金比例，說法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.凈穩(wěn)定資金比率為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比

　　B.銀行的凈穩(wěn)定資金比率可以低于100%

　　C.凈穩(wěn)定資金比例包括可用穩(wěn)定資金、所需穩(wěn)定資金兩部分

　　D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)經(jīng)營和生存2年以上

　　E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)2年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量

　　『正確答案』BDE

　　『答案解析』本題考查凈穩(wěn)定資金比例。B，銀行的凈穩(wěn)定資金比率必須大于100%;D，可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上;E，所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量。

　　【例題】(　)是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。

　　A.同業(yè)市場負(fù)債比例　　B.核心負(fù)債比例

　　C.融資集中度指標(biāo)　　　D.凈穩(wěn)定資金比例

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查核心負(fù)債比例。核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。

　　【例題】核心負(fù)債比例認(rèn)為到期期限在(　)以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。

　　A.一個(gè)月　　B.三個(gè)月

　　C.六個(gè)月　　D.九個(gè)月

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查核心負(fù)債比例。核心負(fù)債比例認(rèn)為到期期限在三個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性。

　　【例題】客戶基礎(chǔ)不同，核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在(　)左右。

　　A.40%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.70%

　　『正確答案』C

　　『答案解析』本題考查核心負(fù)債比例。一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%左右。

　　【例題】(　)是指商業(yè)銀行從同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手獲得的資金占總負(fù)債的比例。

　　A.同業(yè)市場負(fù)債比例

　　B.核心負(fù)債比例

　　C.融資集中度指標(biāo)

　　D.凈穩(wěn)定資金比例

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查同業(yè)市場負(fù)債比例。同業(yè)市場負(fù)債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手獲得的資金占總負(fù)債的比例。

　　【例題】關(guān)于核心負(fù)債比例的描述，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.同業(yè)市場負(fù)債比例等于同業(yè)拆借、同業(yè)存放、賣出回購款項(xiàng)之和與總負(fù)債的比值

　　B.該指標(biāo)反映商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為二分之一

　　C.該指標(biāo)越高，說明銀行負(fù)債來源對(duì)同業(yè)市場依賴程度越高

　　D.該指標(biāo)越高，銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)越不穩(wěn)定，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)較高

　　『正確答案』B

　　『答案解析』本題考查同業(yè)市場負(fù)債比例。同業(yè)市場負(fù)債比例反映商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為三分之一。

　　【例題】關(guān)于融資集中度指標(biāo)，描述正確的是(　)。

　　A.融資集中度過高帶來的一個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是大額資金通常對(duì)銀行的不利傳聞高度敏感，在壓力情景中最有可能流失

　　B.最大十戶存款比例從同業(yè)資金的借款來源控制銀行的融資集中度

　　C.最大十家同業(yè)融入比例從客戶角度控制銀行從個(gè)別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度

　　D.銀行應(yīng)采用通用的融資穩(wěn)定性指標(biāo)，而不能單獨(dú)設(shè)立

　　『正確答案』A

　　『答案解析』本題考查融資集中度指標(biāo)。B，最大十戶存款比例從客戶角度控制銀行從個(gè)別借款人獲得大量資金，避免過高的融資集中度;C，最大十家同業(yè)融入比例從同業(yè)資金的借款來源控制銀行的融資集中度;D，銀行也可以根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際特點(diǎn)針對(duì)性設(shè)計(jì)關(guān)于融資穩(wěn)定性的指標(biāo)。