41監(jiān)管部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制浮價(jià)的內(nèi)容不包括(　　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)

　　D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)

　　42系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由(　　)的變動(dòng)反映出來(lái)。

　　A. 借款人管理層因素

　　B. 借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

　　C. 借款人所在行業(yè)因素

　　D. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素

　　43計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　B. 系統(tǒng)安全

　　C. 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　D. 系統(tǒng)的穩(wěn)定性

　　44下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失

　　C. 商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

　　D. 商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移

　　45估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少(　　)年涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A. 3

　　B. 5

　　C. 7

　　D. 1

　　46違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并H在此基硪上積累至少(　　)年的數(shù)據(jù)。

　　A. 1

　　B. 3

　　C. 5

　　D. 2

　　47商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是(　　)

　　A. 難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　B.對(duì)于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C. 現(xiàn)金流分析過(guò)于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D. 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況

　　48下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀(guān)點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是(　　)

　　A. 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的.有效監(jiān)督

　　B. 公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C. 如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償

　　D. 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

　　49下列不屬于流動(dòng)性負(fù)債的是(　　)

　　A. 現(xiàn)金

　　B. 一個(gè)月內(nèi)到期的已發(fā)行債券

　　C. 一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)付利息

　　D. 一個(gè)月內(nèi)到期的中央銀行借款

　　50下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(　　)只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　51某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類(lèi)資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動(dòng)利息收入。如果該銀行預(yù)期市場(chǎng)利率上升，則應(yīng)當(dāng)(　　)以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

　　A. 資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換

　　B. 資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換

　　C. 資產(chǎn)A、B都不做利率互換

　　D. 資產(chǎn)A、B都做利率互換

　　52影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于(　　)

　　A. 項(xiàng)目因素

　　B. 公司因素

　　C. 行業(yè)因素

　　D. 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素

　　53(　　)也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　54將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　55下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是(　　)

　　A. 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源

　　B. 以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源

　　C. 以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源

　　D. 以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源

　　56風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括(　　)

　　A. 保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

　　B. 使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

　　C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

　　D. 告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

　　57下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，說(shuō)法不正確的是(　　)

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

　　B. 高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)與收益的能力強(qiáng)

　　C. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的收益

　　D. 商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)

　　58一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬(wàn)元。

　　A. 3.6

　　B. 36

　　C. 2.4

　　D. 24

　　59《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)(　　)的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口�！�

　　A. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　60資產(chǎn)證券化屬于(　　)

　　A. 改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施

　　B. 改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施

　　C. 既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施

　　D. 以上都不對(duì)