一、單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題0.5分.共45分)

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于( )。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.6%

　　D.8%

　　2.商業(yè)銀行可以采取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括( )。

　　A.因果關(guān)系分析

　　B.VaR

　　C.敏感性分析

　　D.情景分析

　　3.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型不包括( )。

　　A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　4.《金融違法行為處罰辦法》屬于( )。

　　A.法律

　　B.行政法規(guī)

　　C.金融規(guī)章制度

　　D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引

　　5.20世紀(jì)60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

　　A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

　　B.夏普提出的CAPM模型

　　C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　D.羅斯提出套利定價(jià)理論

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　　6.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　7.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因收到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　8.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是( )。

　　A.未分配利潤(rùn)

　　B.重估儲(chǔ)備

　　C.盈余公積

　　D.公開(kāi)儲(chǔ)備

　　9.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來(lái)進(jìn)行。

　　A.高級(jí)計(jì)量法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　D.內(nèi)部模型法

　　10.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成

　　B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

　　11.當(dāng)前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過(guò)50%來(lái)自該類(lèi)型貸款，目前該類(lèi)型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)，恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A.該類(lèi)型貸款的預(yù)期損失為0

　　B.該銀行的貸款集中度過(guò)高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn)

　　C.追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的必然選擇

　　D.該類(lèi)型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無(wú)不妥

　　12.商業(yè)銀行向某客戶(hù)提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶(hù)在第1年的違約率是 0.8%，第2年的違約率是l.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶(hù)違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為( )。

　　A.925.47萬(wàn)元

　　B.960.26萬(wàn)元

　　C.957.57萬(wàn)元

　　D.985.62萬(wàn)元

　　13.下列關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利的頭寸

　　B.記人交易賬戶(hù)的頭寸在交易方面所受的限制較多

　　C.交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

　　D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改

　　14.企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

　　B.缺口

　　C.敏感性資產(chǎn)

　　D.敞口

　　15.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括( )。

　　A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

　　D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　16.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

　　D.系統(tǒng)報(bào)告

　　17.( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)

　　C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

　　D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

　　18.下列關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級(jí)債務(wù)

　　B.經(jīng)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列人附屬資本

　　C.在到期日前最后五年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

　　D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本

　　19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于( )。

　　A.利益沖突論

　　B.債權(quán)保護(hù)論

　　C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

　　D.公共性質(zhì)論

　　20.《商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注特別規(guī)定》對(duì)上市銀行的( )內(nèi)容的披露做了非常詳細(xì)的規(guī)定。

　　A.中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款

　　B.中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款

　　C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款

　　D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款