51.市場風險不包括(　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.貸款違約風險

　　52.將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.事后檢驗

　　53.銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　54.因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是(　)風險。

　　A.價格

　　B.市場

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年年初所有者雙益為40億元人民幣.2009年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.公允價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.市值重估

　　57.投資組合的整體VaR(　)其所包含的每個單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　58.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　59.操作風險自我評估流程是( )。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風險識別與報告

　　(3)制定與實施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風險識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作風險評估(RACA)的后續(xù)管理流程不包括(　)。

　　A.檢查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下.便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為(　)引起的操作風險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　62.監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控/報告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/報告的部門職責不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準確.造成未履行必要的(　)或者外部匯報不準確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責

　　C.匯報義務

　　D.內(nèi)部控制

　　63.標準法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為(　)大類業(yè)務條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　64.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的(　)作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　65.國別風險管理體系不包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個國家的風險管理政策和程序

　　C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計

　　66.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少(　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　67.資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　68.商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　69.假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，但預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人好比(　)。

　　A.賣出一份看跌期權(quán)

　　B.賣出一份看漲期權(quán)

　　C.買入一份看跌期權(quán)

　　D.買人一份看漲期權(quán)

　　70.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為l0%，1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A 004

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　71.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是(　)。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高72.以下屬于商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　73.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　74.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　)”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口).被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了___和__的關(guān)系。(　)

　　A.市場風險：信用風險

　　B.操作風險;流動性風險

　　C.操作風險：聲譽風險

　　D.戰(zhàn)略風險;流動性風險