一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中.只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。(共90題，每題0.5分。共45分)

　　1.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

　　A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

　　B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

　　C.此情形會造成交易成本下降

　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.合規(guī)風(fēng)險

　　4.隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )。

　　A.0.68

　　B.0.95

　　C.0.9973

　　D.0.97

　　5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

　　D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

　　6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以( )為參照基準(zhǔn)。

　　A.風(fēng)險價值

　　B.經(jīng)濟增加值

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.市場價值

　　7.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　8.有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

　　D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小

　　9.下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是( )。

　　A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

　　B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

　　C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

　　D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

　　10.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

　　A.行業(yè)等級

　　B.產(chǎn)品等級

　　C.擔(dān)保

　　D.授信額度

　　11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用聯(lián)動票據(jù)

　　D.信用價差衍生產(chǎn)品

　　12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

　　A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

　　B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

　　C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

　　D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

　　試題來源：2019年銀行從業(yè)資格資格考試題庫，全真模擬機考系統(tǒng) 搶做考試原題，高能鎖分!

　　13.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。

　　A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

　　B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

　　C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立

　　D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

　　14.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　15.風(fēng)險報告的職責(zé)不包括( )。

　　A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

　　C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

　　D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

　　16.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

　　A.單一客戶風(fēng)險限額

　　B.組合風(fēng)險限額

　　C.集團客戶風(fēng)險限額

　　D.以上都對

　　17.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

　　A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和從已知到未知

　　C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和從已知到未知

　　18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動的現(xiàn)金流

　　1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。

　　A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

　　B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高

　　D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

　　20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確、

　　21.下列不屬于風(fēng)險報告內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險狀況

　　B.損失事件

　　C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　D.風(fēng)險監(jiān)測

　　【正確答案】D

　　【答案解析】風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、資本金水平五個部分。

　　22.在商業(yè)銀行的九大類業(yè)務(wù)中，( )產(chǎn)品線的β系數(shù)為12%。

　　A.支付和結(jié)算

　　B.零售銀行

　　C.交易和銷售

　　D.公司金融

　　【正確答案】B

　　【答案解析】其他三項的β系數(shù)為18%。

　　23.竊取賬戶資金屬于人員因素中的( )。

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.知識技能匱乏

　　D.違反用工法

　　【正確答案】A

　　【答案解析】根據(jù)內(nèi)部欺詐的定義可以知道竊取賬戶資金是屬于內(nèi)部欺詐的一種。

　　24.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的風(fēng)險不包括( )。

　　A.系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險

　　B.系統(tǒng)維護的風(fēng)險

　　C.系統(tǒng)設(shè)計的風(fēng)險

　　D.系統(tǒng)報告的風(fēng)險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】系統(tǒng)在整個設(shè)計開發(fā)運行過程中存在的風(fēng)險，是系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險，不包括系統(tǒng)報告的風(fēng)險。

　　25.( )是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。

　　A.嚴(yán)重度相關(guān)性

　　B.累計損失相關(guān)性

　　C.頻率相關(guān)性

　　D.密集相關(guān)性

　　【正確答案】C

　　【答案解析】頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。