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      銀行從業(yè)資格考試

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      2018銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理精選習(xí)題(3)_第7頁

      來源:考試網(wǎng)  [2018年10月8日]  【

        三、判斷題(本類題共15小題,每題1分,共15分。每小題答題正確的得1分,答題錯(cuò)誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

        111.按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】錯(cuò)

        【答案解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。

        112.資本充足率壓力測(cè)試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置,或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景,也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】資本充足率壓力測(cè)試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置,或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景,也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。

        113.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃,成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃,成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。

        114.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型用于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致未來潛在損失的金融模型,主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】本題表述正確。

        115.數(shù)量指標(biāo)是對(duì)一國政治、社會(huì)因素的綜合分析,然后對(duì)該國的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià),判斷該國的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】錯(cuò)

        【答案解析】等級(jí)指標(biāo)是對(duì)一國政治、社會(huì)因素的綜合分析,然后對(duì)該國的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià),判斷該國的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

        116.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源,當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí),這部分資金來源容易流失。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】錯(cuò)

        【答案解析】題中所述為易變負(fù)債。

        117.流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析,能對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評(píng)估。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】錯(cuò)

        【答案解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用,有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析,無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評(píng)估。

        118.董事會(huì)應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任,高級(jí)管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略、總體策略及體系。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】本題表述正確。

        119.因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度,但不能很好的預(yù)測(cè)潛在損失。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】錯(cuò)

        【答案解析】因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度,使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和檢測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和效率。

        120.2012年巴塞爾委員會(huì)修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》,要求商業(yè)銀行應(yīng)培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境,以保障開展業(yè)務(wù)時(shí)考慮其風(fēng)險(xiǎn)狀況。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】本題表述正確。

        121.與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】錯(cuò)

        【答案解析】與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)。

        122.貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】本題表述正確。

        123.CreditMonitor模型認(rèn)為,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型,其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系,企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

        124.為提高董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的有效性,風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)與銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官、風(fēng)險(xiǎn)管理部門進(jìn)行正式和非正式的溝通交流。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】本題表述正確。

        125.國別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)中。( )

        對(duì)

        錯(cuò)

        【正確答案】對(duì)

        【答案解析】本題表述正確。

        試題來源:2018年銀行從業(yè)資格資格考試題庫全真模擬機(jī)考系統(tǒng) 搶做考試原題,高能鎖分!

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      責(zé)編:jianghongying

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