二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題.每題1分.共40分)

　　1.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。

　　A.人員培訓(xùn)

　　B.總體組合限額

　　C.資產(chǎn)證券化

　　D.信用衍生產(chǎn)品

　　E.授信集中度限額

　　2.以下對單一法人客戶進行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的是( )。

　　A.管理層風(fēng)險分析

　　B.地區(qū)風(fēng)險分析

　　C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

　　D.微觀經(jīng)濟分析

　　E.自然環(huán)境分析

　　3.2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的( )等風(fēng)險。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　E.聲譽風(fēng)險

　　4.可以用來量化收益率的風(fēng)險或者說收益率的波動性的指標有( )。

　　A.預(yù)期收益率

　　B.中位數(shù)

　　C.方差

　　D.標準差

　　E.眾數(shù)

　　5.公司董事會作為風(fēng)險管理的一個組織機構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列( )方面。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機構(gòu)

　　B.董事會負責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險

　　C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)

　　D.風(fēng)險管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會成員

　　E.董事會負責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平

　　6.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括( )。

　　A.良好的企業(yè)精神與控制文化

　　B.科學(xué)、有效的激勵機制

　　C.信息交流

　　D.監(jiān)督與評價

　　E.建立內(nèi)部控制措施

　　7.下列各項所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是( )。

　　A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　8.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有( )。

　　A.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　9.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是( )。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　10.以下說法中，正確的有( )。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　11.一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險提高的有( )。

　　A.利率水平提高

　　B.擴張的貨幣政策

　　C.借款人財務(wù)杠桿提高

　　D.經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條

　　E.借款人收益波動性變大

　　12.風(fēng)險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　13.保證法律責(zé)任一般包括( )。

　　A.部分責(zé)任保證

　　B.連帶責(zé)任保證

　　C.一般責(zé)任保證

　　D.全部責(zé)任保證

　　E.完全責(zé)任保證

　　14.按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為( )。

　　A.有限責(zé)任制企業(yè)集團

　　B.股份合作化企業(yè)集團

　　C.縱向一體化企業(yè)集團

　　D.橫向一體化企業(yè)集團

　　E.綜合企業(yè)集團

　　15.權(quán)利質(zhì)押的范圍包括( )。

　　A.匯票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.債券

　　E.存款單

　　16.下列屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是( )。

　　A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

　　B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

　　C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

　　D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

　　E.商業(yè)銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發(fā)放高成數(shù)的個人住房按揭貸款

　　17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)�利率變動長期影響進行評估的分析方法是( )。

　　A.期限彈性分析

　　B.持續(xù)期分析

　　C.敏感分析

　　D.外匯敞口分析

　　E.風(fēng)險價值分析

　　18.利率互換的主要作用是( )。

　　A.規(guī)避利率波動的風(fēng)險

　　B.降低生產(chǎn)成本

　　C.交易雙方可以降低各自的融資成本

　　D.規(guī)避市場價格下跌

　　E.有助于風(fēng)險管理

　　19.全面風(fēng)險管理模式階段的特點有( )。

　　A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

　　B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束

　　C.提出了一系列監(jiān)管原則

　　D.繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E.從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

　　20.下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。

　　A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

　　B.備用信用證

　　C.商業(yè)銀行參加存款保險

　　D.信用擔(dān)保

　　E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險