題號:31本題分數:0.40分

　　按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是()。

　　A、銀行停止對貸款計息

　　B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60

　　C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經濟損失

　　D、銀行認定，除非采取追索措施如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法金額償還對銀行集團的債務標準答案：B

　　題號:32本題分數:0.40分

　　有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是()。

　　A、預期損失表示資產損失的平均值，而非預期損失表示資產損失的波動幅度

　　B、相對于預期損失，非預期損失真正體現了銀行的風險所在

　　C、從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數值的

　　D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失標準答案：C

　　題號:33本題分數:0.40分

　　一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期)，銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%，在支付期內貸款市場價值下降10%，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為()。

　　A、

　　10%和13%

　　B、5%和13%

　　C、15%和10%

　　D、5%和15%

　　標準答案：B

　　題號:34本題分數:0.40分

　　根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。

　　A、次級類貸款

　　B、損失類貸款

　　C、可疑類貸款

　　D、關注類貸款標準答案：C

　　題號:35本題分數:0.40分

　　與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應更加關注()可能造成的影響。

　　A、管理層風險

　　B、生產風險

　　C、系統(tǒng)風險

　　D、個體風險標準答案：C

　　題號:36本題分數:0.40分

　　有關集團客戶，下列說法錯誤的是()。

　　A、存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

　　B、無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

　　C、存在關聯(lián)交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體

　　D、以資本為主要聯(lián)結紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標準答案：D

　　題號:37本題分數:0.40分

　　關于CreditRisk+模型的以下說法，不正確的是()。

　　A、根據火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析

　　B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

　　C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的

　　D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數的增加而更加接近正態(tài)分布標準答案：C

　　題號:38本題分數:0.40分

　　商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構SPV的主要目的是()。

　　A、

　　為了發(fā)行證券

　　B、為了真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離

　　C、為了購買權益資產

　　D、為了保證投資者本息的按期支付標準答案：B

　　題號:39本題分數:0.40分

　　可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。

　　A、

　　單一客戶風險限額

　　B、組合風險限額

　　C、集團客戶風險限額

　　D、以上均不對

　　標準答案：B

　　題號:40本題分數:0.40分

　　()不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。

　　A、處理該筆貸款所花費的成本

　　B、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本

　　C、資本金要求所帶來的成本

　　D、客戶的規(guī)模標準答案：D

　　題號:41本題分數:0.40分

　　采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是()。

　　A、CreditRisk+

　　B、CreditMonitor

　　C、CreditMetricis

　　D、CreditPortfolioView標準答案：A

　　題號:42本題分數:0.40分

　　Credimetrics的核心思想是()。

　　A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響

　　B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征

　　C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結構無關

　　D、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果標準答案：A

　　題號:43本題分數:0.40分

　　按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用()。

　　A、評級方法和評分方法

　　B、評級方法和評級方法

　　C、評分方法和評級方法

　　D、評分方法和評分方法標準答案：A

　　題號:44本題分數:0.40分

　　()不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。

　　A、抵押

　　B、質押

　　C、保證

　　D、信用證標準答案：D

　　題號:45本題分數:0.40分

　　商業(yè)銀行信用風險經濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。

　　A、預期損失

　　B、災難性損失

　　C、非預期損失

　　D、常規(guī)性損失標準答案：C

　　題號:46本題分數:0.40分

　　中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估，其中包括經營績效類指標、資產質量類指標和審慎經營類指標，以下各指標不屬于審慎經營類指標的是()

　　A、資本充足率

　　B、股本凈回報率

　　C、大額風險集中度

　　D、不良貸款撥備覆蓋率標準答案：B

　　題號:47本題分數:0.40分

　　在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經營能力的指標不包括()。

　　A、存貨周轉率

　　B、應收賬款周轉率

　　C、資產周轉率

　　D、資產負債率標準答案：D

　　題號:48本題分數:0.40分

　　在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于營運能力指標的是()。

　　A、

　　存貨周轉率

　　B、資產回報率

　　C、權益收益率

　　D、資產負債率標準答案：D

　　題號:49本題分數:0.40分

　　下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是()。

　　A、信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約

　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C、信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式

　　D、信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險標準答案：B

　　題號:50本題分數:0.40分

　　假定某銀行2006會計年度結束時共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準備8億人民幣，專項準備1億人民幣，特種準備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。

　　A、5%

　　B、5.6%

　　C、20%

　　D、50%標準答案：D

　　題號:51本題分數:0.40分

　　以下各因素中，商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是()。

　　A、資本金要求所帶來的成本

　　B、

　　處理該筆貸款所花費的成本

　　C、客戶的規(guī)模

　　D、由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本標準答案：C

　　題號:52本題分數:0.40分

　　假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總資產周轉率約為()。

　　A、20%

　　B、26%

　　C、53%

　　D、56%標準答案：D

　　題號:53本題分數:0.40分

　　一般而言，以下因素不會造成借款人信用風險提高的是()。

　　A、

　　借款人財務杠桿提高

　　B、借款人收益波動性變大

　　C、利率水平降低

　　D、經濟轉入蕭條標準答案：C

　　題號:54本題分數:0.40分

　　可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是()。

　　A、總收益互換

　　B、信用違約互換

　　C、信用價差衍生產品

　　D、信用聯(lián)動票據標準答案：C

　　題號:55本題分數:0.40分

　　假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常類貸款為80億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為()。

　　A、2%

　　B、5%

　　C、20%

　　D、25%

　　;標準答案：B

　　題號:56本題分數:0.40分

　　一般認為，顯著影響新興市場國家主權評級的因素不包括()。

　　A、

　　該國匯率水平

　　B、該國通貨膨脹率水平

　　C、違約史指標

　　D、人均收入標準答案：D

　　題號:57本題分數:0.40分

　　在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是()。

　　A、合并報表既是集團的反映，也反映了其中每個法律實體的償債能力，因而能夠滿足債權人的分析要求

　　B、母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體，而不是針對經濟主體

　　C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據

　　D、合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務標準答案：B

　　題號:58本題分數:0.40分

　　組合貸款層面的行業(yè)風險屬于()。

　　A、系統(tǒng)風險

　　B、非系統(tǒng)風險

　　C、特定風險

　　D、宏觀風險標準答案：A

　　題號:59本題分數:0.40分

　　以下說法中不正確的是()。

　　A、違約頻率即通常所稱的違約率

　　B、違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

　　D、違約概率與不良率是不可比的

　　標準答案：C

　　題號:60本題分數:0.40分

　　根據《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是()。

　　A、債務人評級

　　B、債項評級

　　C、不良貸款評級

　　D、貸款評級

　　標準答案：B

　　題號:61本題分數:0.40分

　　商業(yè)銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括()。

　　A、借款者信用狀況的數據

　　B、部門成本的數據

　　C、違約風險暴露的數據

　　D、擔保品價值的數據標準答案：B