一、單選題共131題

　　1商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是()。

　　A、商業(yè)銀行

　　B、專家

　　C、債務(wù)人

　　D、客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　2下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是()。

　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

　　B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者

　　C、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期

　　D、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　3在貸款定價過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。

　　A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

　　B、違約風(fēng)險暴露的數(shù)據(jù)

　　C、擔(dān)保品價值的數(shù)據(jù)

　　D、部門成本的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　4在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風(fēng)險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設(shè)立信貸條件的是()。

　　A、營銷人員

　　B、風(fēng)險分析人員

　　C、信貸審批人員

　　D、信貸組合管理人員標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　5下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是()。

　　A、了解各種風(fēng)險的概率分布

　　B、確定銀行對各風(fēng)險敞口所提取的風(fēng)險準(zhǔn)備金額度

　　C、確定各類風(fēng)險敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性

　　D、確定銀行對風(fēng)險的容忍程度標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　6某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款，假定在第一年違約的總價值為2000萬人民幣，第二年違約的總價值為1000萬人民幣，則該類貸款前兩年的累計死亡率為()。

　　A、1%

　　B、1.02%

　　C、2%

　　D、3%標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　7在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。

　　A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B、經(jīng)濟前景

　　C、收益率

　　D、過去的組合集中情況標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　8()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。

　　A、抵押房貸

　　B、車貸

　　C、新申請客戶

　　D、信用卡消費標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　9商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔(dān)保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于()。

　　A、增加收益

　　B、提高經(jīng)濟資本配置效率

　　C、降低客戶違約風(fēng)險

　　D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　10銀行在進行壓力測試時，第一步是()。

　　A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況

　　B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失

　　C、

　　設(shè)定情景假設(shè)

　　D、

　　根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:11本題分數(shù):0.40分

　　將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是()。

　　A、復(fù)制信用票據(jù)

　　B、信用組合證券化

　　C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)

　　D、合成債券標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:12本題分數(shù):0.40分

　　單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險。

　　A、大于

　　B、小于

　　C、等于

　　D、不確定標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:13本題分數(shù):0.40分

　　在經(jīng)濟資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟資本的方法屬于()。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、非預(yù)期損失分配法標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:14本題分數(shù):0.40分

　　從操作層面上講，()不用于經(jīng)濟資本的配置。

　　A、預(yù)期損失分配法

　　B、損失變化分配法

　　C、矩陣分解法

　　D、收入變動法標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:15本題分數(shù):0.40分

　　就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，()是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險。

　　A、市場風(fēng)險

　　B、信用風(fēng)險

　　C、流動性風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:16本題分數(shù):0.40分

　　典型的組合信用模型通常采用()方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

　　A、資產(chǎn)分組

　　B、集中度指標(biāo)

　　C、蒙特卡羅模擬

　　D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:17本題分數(shù):0.40分

　　在商業(yè)銀行貸款定價領(lǐng)域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=(某項貸款的一年收入-各項費用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本，這一指標(biāo)代表()。

　　A、風(fēng)險調(diào)整資本回報率

　　B、風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率

　　C、資產(chǎn)風(fēng)險回報率

　　D、風(fēng)險資本回報率標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:18本題分數(shù):0.40分

　　假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元，銷售成本為80萬元，則其銷售毛利率為()。

　　A、80%

　　B、20%

　　C、125%

　　D、150%標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:19本題分數(shù):0.40分

　　在過去的很長一段時間內(nèi)，國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風(fēng)險評級，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。

　　A、債務(wù)人資本實力

　　B、債務(wù)人還款能力

　　C、信貸專家的主觀估計

　　D、貸款抵押品標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:20本題分數(shù):0.40分

　　商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。

　　A、限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的在一定時期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　C、在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:21本題分數(shù):0.40分

　　壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和()兩種方法。

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失誤數(shù)分析法

　　D、專家調(diào)查分析法標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:22本題分數(shù):0.40分

　　客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內(nèi)容不包括()。

　　A、客戶信用評級

　　B、風(fēng)險區(qū)分能力驗證

　　C、校正各風(fēng)險參數(shù)

　　D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進行測試標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:23本題分數(shù):0.40分

　　在商業(yè)銀行進行國家風(fēng)險限額管理時，經(jīng)常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險叫做()。

　　A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　B、外匯風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:24本題分數(shù):0.40分

　　以下各模型不屬于信用評分模型的是()。

　　A、線性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:25本題分數(shù):0.40分

　　關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是()。

　　A、

　　資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

　　B、某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

　　C、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高

　　D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:26本題分數(shù):0.40分

　　重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是()。

　　A、

　　黑色預(yù)警法

　　B、藍色預(yù)警法

　　C、紅色預(yù)警法

　　D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號:27本題分數(shù):0.40分

　　按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()

　　A、法人客戶和個人客戶

　　B、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　C、單一法人客戶和集團法人客戶

　　D、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號:28本題分數(shù):0.40分

　　在限額管理過程中需要進行的決策不包括()。

　　A、

　　確定限額的結(jié)構(gòu)

　　B、確定用來計算限額的方法

　　C、確定限額的約束性

　　D、確定限額管理的具體信貸種類標(biāo)準(zhǔn)答案：D

　　題號:29本題分數(shù):0.40分

　　下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是()。

　　A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

　　B、信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

　　C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

　　D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號:30本題分數(shù):0.40分

　　假定銀行總體經(jīng)濟資本為C，有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法，則第2個單元對應(yīng)的經(jīng)濟資本為()。

　　A、CVAR2

　　B、C×

　　C、CVAR2

　　D、C×標(biāo)準(zhǔn)答案：C