二、多選題(下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求)

　　1.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中，應考慮的因素包括(　　)。

　　A.監(jiān)管要求

　　B.風險偏好與利益相關人的期望

　　C.同業(yè)的風險偏好水平

　　D.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力

　　E.壓力測試結果

　　2.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是(　　)。

　　A.風險管理部門

　　B.監(jiān)察稽核部門

　　C.公司業(yè)務部門

　　D.合規(guī)部門

　　E.內部審計部門

　　3.下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有(　　)。

　　A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

　　C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

　　D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　4.下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有(　　)。

　　A.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內部數(shù)據(jù)

　　B.核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　C.風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

　　D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設置不同的登錄級別

　　E.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程，與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　5.商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況，模型開發(fā)應做到(　　)。

　　A.考慮不同業(yè)務的性質、規(guī)模和復雜程度

　　B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數(shù)據(jù)

　　C.根據(jù)需要對模型進行驗證和必要的修正

　　D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數(shù)理知識

　　E.選擇合理的假設前提和參數(shù)

　　二、多選題參考答案

　　1ABDE，2AD，3ABD，4ACDE，5ABCE

　　6ADE，7ABCD，8BCD，9CDE，10AE

　　三、判斷題

　　1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。 ( )

　　2. 結算風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。 ( )

　　3. 市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。 ( )

　　4. 既存在于表內業(yè)務，又存在于表外業(yè)務，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風險是信用風險。 ( )

　　5. 會計資本是經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的媒介。 ( )

　　三、判斷題參考答案

　　1. ×[解析]1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。

　　2. × [解析]違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。

　　3. √ [解析]相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。

　　4. √ [解析]信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。

　　5.× [解析]會計資本是商業(yè)銀行可以利用的資本，它雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失都會反映在賬面資本上，兩者之間的媒介是經(jīng)濟資本。