二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

　　C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

　　E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系( )。

　　A.商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

　　3. 信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括( )。

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。

　　A.未分配利潤(rùn)B.未公開(kāi)儲(chǔ)備C.公開(kāi)儲(chǔ)備D.盈余公積E.資本公積

　　5. 下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的是( )。

　　A.百分比收益率B.對(duì)數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差

　　6. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括( )。

　　A.就業(yè)制度 B.工作場(chǎng)所安全事件 C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

　　D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件

　　7. 以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為( )。

　　A.促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

　　B.體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

　　C.實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致

　　D.無(wú)法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　E.有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

　　8. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念 B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念 D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念

　　E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

　　9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人

　　B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

 　　二、多項(xiàng)選擇題參考答案

　　1. BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概 率分布，B項(xiàng)正確;風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài);可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD 項(xiàng)正確;一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項(xiàng)正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側(cè)重考查風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，二者之間的關(guān)系主要體現(xiàn)在五個(gè)方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式，所以BC項(xiàng)正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資 本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤(rùn)、公開(kāi)儲(chǔ)備)，所以ACDE正確，B項(xiàng)未公開(kāi)儲(chǔ)備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對(duì)收益計(jì)量方法是百分比收益率和對(duì)數(shù)收益率，AB項(xiàng)正確。C項(xiàng)預(yù)期收益率是一種平均水平的概念;D項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)差是隨機(jī)變量方差的平方根;E項(xiàng)方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。

　　6.ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員，系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，由此分為的表現(xiàn)形式包括內(nèi) 部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)做活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割和流程管理事件等七種可能造成 實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。

　　7. ABCE[解析]以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng) 險(xiǎn)直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致，有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變了商業(yè)銀行忽 視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式，所以ABCE正確，D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　8. BCDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，所以A項(xiàng)正確。BCD項(xiàng)錯(cuò)誤，E項(xiàng)混淆了風(fēng)險(xiǎn)和損失的概念，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　9. ABCDE[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的八大類風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容，每一種風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容有可能混在一起組合選項(xiàng)出題。A項(xiàng)就是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)定義的考查;C項(xiàng)也 是考查考生對(duì)定義的把握;B項(xiàng)是考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類中的利率風(fēng)險(xiǎn);D項(xiàng)也是對(duì)分類的考查;E項(xiàng)考查國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)基本特征中的一個(gè)特征，本題選項(xiàng)ABCDE 都為正確答案。

　　10.ABD[解析]本題考點(diǎn)為風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A項(xiàng)主 要是風(fēng)險(xiǎn)分散的方法;B項(xiàng)考查風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的兩種分類;C項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力;D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的內(nèi) 容，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡(jiǎn)單地說(shuō)就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);E項(xiàng)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。本題正確答案為 ABD。