三、判斷題

　　1.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分離、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)稼、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)賠償。 ( )

　　3.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )

　　4.對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇�加以�?guī)避。 ( )

　　5.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有觀察數(shù)據(jù)小且不易獲取的特點(diǎn)。 ( )

　　6. 隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　7. 當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。 ( )

　　8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。 ( )

　　9. 期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。 ( )

　　10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。 ( )

　　三、判斷題參考答案及解析

　　1.√ [解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.× [解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略是風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。

　　3.√ [解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》明確規(guī)定，資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不低于4%。

　　4.×[解析]在實(shí)踐中，通常將金額風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等， 可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn);但對(duì)于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　5.× [解析]與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特.最，更適于采用量化技術(shù)加以控制。

　　6. √[解析]隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度，當(dāng)一個(gè)隨機(jī)變量以很大的可能性偏離其期望值，方差就比較大。

　　7. × [解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)。

　　8. × [解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理主要策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散。馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)分散策略。該理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1(即不完全正相關(guān))，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

　　9. √[解析]本題考點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)中隨機(jī)變量的期望值。關(guān)于隨機(jī)變量的數(shù)字特征，最常用的兩個(gè)概念就是期望值和方差。期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和，方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望的程度。方差越大，隨機(jī)變量取值偏離期望值的可能性比較大。

　　10.× [解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，第一維是企業(yè)的目標(biāo)，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)的各個(gè)層級(jí)。