一、單項選擇題

　　1.巴塞爾委員會以( )方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。

　　A.損失結果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風險的原因

　　2.下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的有( )。

　　A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉出

　　3.根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為( )。

　　A.離散型隨機變量和間隔型隨機變量 B.離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

　　C.集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 D.集中型隨機變量和間隔型隨機變量

　　4.正態(tài)分布的圖形特征是( )。

　　A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱

　　5.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。

　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　6.20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理理論產(chǎn)生于下列( )階段。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式 B.負債風險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式 D.全面風險管理模式

　　7.從金融機構的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。

　　A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險

　　8.商業(yè)銀行的風險管理模式的四個發(fā)展階段依次為( )。

　　A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

　　9.資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為( )。

　　A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析

　　10.下列關于風險對沖說法不正確的是( )。

　　A.風險對沖不能被用于管理信用風險 B.風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險

　　C.風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險D.風險對沖關鍵在于對沖比率的確定

　　一、單項選擇題參考答案及解析

　　1.D[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險的主要類別。根據(jù)不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。本書主要側重于信用、市場、操作、流動 性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風險八夫類。此八大類主要按誘發(fā)原因分類，因此本題D項正確。A項按損失的結果可分為純粹和投機風險，B項按風險事故可分為 經(jīng)濟風險、政治風險和社會風險，C項按風險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險。

　　2.A[解析]本題主要考查商業(yè)銀行風險管理的主要策略。本題要求考生在宏觀層面上時風險管理的主要策略予以掌握。商業(yè)銀行風險管理的主要策略有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避、風險補償。所以本題答案為A，BCD三項都屬于偷換概念。

　　3.B[解析]本題主要考查風險管理常用的概率銃計知識中隨機變量的分類。在進行商業(yè)銀行風險管理時，我們要運用隨機變量的概率分布、期望和 方差來估計風險的程度。根據(jù)所給出的結果和對應到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量，所以B項正確。

　　4.B[解析]正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱，所以B項正確。

　　5.C[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風險管理水平，所以C項正確。

　　6.C[解析]20世紀70年代處于資產(chǎn)風險管理模式階段，此時，單一的資產(chǎn)風險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不足，單一的自債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，資產(chǎn)自債風險管理理論應運而生。

　　7.B[解析]很多銀行倒閉案例由信甩風險引發(fā)。

　　8.A[解析]商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段，A項正確。

　　9.B[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段，B項正確。

　　10.A[解析]風險對沖被廣泛用來管理信用風險，A項不正確;風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，B項正確;市場對沖是指對于無法通 過資產(chǎn)自債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，C項正確;利用風險對沖策略管理風險的關鍵問題在于對沖比率的確定，D項正確。