二、多項選擇題

　　1. 以下對風險的理解正確的是( )。

　　A.風險就相當于損失

　　B.風險是收益的概率分布

　　C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

　　D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)

　　E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

　　2. 風險管理與商業(yè)銀行經營的關系( )。

　　A.商業(yè)銀行成為整個經濟社會參與者用來轉嫁風險的主要對象

　　B.風險管理極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式

　　C.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　D.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

　　E.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段

　　3. 信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括( )。

　　A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險

　　4. 依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是( )。

　　A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積

　　5. 下列屬于相對收益計量方法的是( )。

　　A.百分比收益率B.對數(shù)收益率C.預期收益率D.標準差E.方差

　　6.下述商業(yè)銀行常見的風險管理策略中，屬于風險轉移的有( )。

　　A.為營業(yè)場所購買財產保險

　　B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，銀行對其配置有限的經濟資本

　　C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

　　D.將貸款資產證券化后出售

　　E.要求借款人提供第三方擔保

　　7.商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應對和吸收預期損失。

　　A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金

　　8.商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有( )。

　　A.有助于金融產品的開發(fā) B.降低現(xiàn)金流的波動性

　　C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構

　　E.有助于獲得更多收益

　　9.關于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的是( )。

　　A.全員的風險管理文化 B.全面的風險管理范圍 C.全新的風險管理方法

　　D.全程的風險管理過程 E.全球的風險管理體系

　　10.下列關于風險分散化的論述正確的是( )。

　　A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

　　B.如果資產之間的相關性為-1，風險分散化效果較差

　　C.如果資產之間的相關性為+1，風險分散化效果較好

　　D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

　　E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

　　二、多項選擇題參考答案及解析

　　1. BCDE[解析]風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，所以A項錯誤;風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概 率分布，B項正確;風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài);可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，所以CD 項正確;一般情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，E項正確。

　　2. ABCDE[解析]本題側重考查風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，二者之間的關系主要體現(xiàn)在五個方面，ABCDE全部正確。

　　3. BC[解析]信用風險是風險管理的主要風險之一，信用風險被認為是最為復雜的風險種類，通常包括違約風險、結算風險等主要形式，所以BC項正確。

　　4. ACDE[解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核。資本和附屬資本。核。資 本包括商業(yè)銀行的權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，所以ACDE正確，B項未公開儲備屬于附屬資本。

　　5. AB[解析]最常用的兩種相對收益計量方法是百分比收益率和對數(shù)收益率，AB項正確。C項預期收益率是一種平均水平的概念;D項標準差是隨機變量方差的平方根;E項方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。

　　6.ADE[解析]風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。ADE選項均屬于風險轉移。C選項屬于風險補償，B選項屬于風險規(guī)避。

　　7.DE[解析]預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內損失的平均值(有時也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失。故DE選項正確。

　　8.ACD[解析]積極、主動地承擔和管理風險有助于商業(yè)銀行改善資本結構，更加有效地配置資本，以及大力推動金融產品開發(fā)。故ACD選項正確。

　　9.ABCDE[解析]全面風險管理模式體現(xiàn)了以下先進的風險管理理念和方法：

　　(1)全球的風險管理體系;(2)全面的風險管理范圍;(3)全程的風險管理過程;(4)全新的風險管理方法;(5)全員的風險管理文化。題中選項都正確。

　　10.AE[解析]如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好;當各資產問的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差。故AE選項正確。