三、判斷題

　　1.按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。

　　2.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。

　　3.董事會(huì)和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】董事會(huì)和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。

　　4.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型用于計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市場數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　5.數(shù)量指標(biāo)是對一國政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國的風(fēng)險(xiǎn)等級。

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】等級指標(biāo)是對一國政治、社會(huì)因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會(huì)穩(wěn)定程度作出估價(jià)，判斷該國的風(fēng)險(xiǎn)等級。

　　6.易變資產(chǎn)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】題中所述為易變負(fù)債。

　　7.流動(dòng)性比率/指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是靜態(tài)分析，能對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行有效評估。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】流動(dòng)性比率/指標(biāo)法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性進(jìn)行評估。

　　8.董事會(huì)應(yīng)承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，高級管理層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略、總體策略及體系。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　9.因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，但不能很好的預(yù)測潛在損失。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】因果分析模型可以識(shí)別哪一種或哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、控制和檢測流程變得更加有針對性和效率。

　　10.2012年巴塞爾委員會(huì)修訂了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》，要求商業(yè)銀行應(yīng)培育良好的內(nèi)部控制環(huán)境，以保障開展業(yè)務(wù)時(shí)考慮其風(fēng)險(xiǎn)狀況。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。