125.貸款重組應當注意的事項包括( )。

　　A.是否屬于可重組的對象或產品

　　B.進入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉讓貸款的成本費用

　　E.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查貸款重組應當注意的事項。

　　126.企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內容包括( )。

　　A.企業(yè)的管理政策

　　B.行業(yè)的特征和定位

　　C.行業(yè)的依賴性分析

　　D.行業(yè)成功的關鍵因素

　　E.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　【正確答案】BCD

　　【答案解析】本題考查企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內容。

　　127.商業(yè)銀行內部控制的主要原則包括( )。

　　A.獨立

　　B.審慎

　　C.高效

　　D.客觀

　　E.全面

　　【正確答案】ABE

　　【答案解析】商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　128.下列屬于市場風險的有( )。

　　A.利率風險

　　B.股票風險

　　C.違約風險

　　D.匯率風險

　　E.商品風險

　　【正確答案】ABDE

　　【答案解析】市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種。

　　129.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的發(fā)展階段，說法正確的是( )。

　　A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

　　B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/P>

　　C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

　　D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理

　　E.以上選項都正確

　　【正確答案】ACD

　　【答案解析】本題綜合考察商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段。

　　130.下列關于信用風險的說法，不正確的是( )。

　　A.投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

　　C.結算風險是一種特殊的信用風險

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

　　E.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類

　　【正確答案】ABD

　　【答案解析】投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行人和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。

　　三、判斷題(本類題共15小題，每題1分，共15分。每小題答題正確的得1分，答題錯誤的不得分。不答題的不得分也不扣分)

　　131.按照監(jiān)管機構頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于10%。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】按照監(jiān)管機構頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%。

　　132.資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】資本充足率壓力測試的壓力情景可以基于歷史情景設置，或者通過專家判斷的形式設置虛擬情景，也可以設置歷史情景和虛擬情景相結合的混合情景。

　　133.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。

　　134.市場風險內部模型用于計量市場風險導致未來潛在損失的金融模型，主要包括VaR值等風險計量模型、金融工具估值模型、市場數(shù)據(jù)構建模型等。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】對

　　【答案解析】本題表述正確。

　　135.數(shù)量指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風險等級。

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】等級指標是對一國政治、社會因素的綜合分析，然后對該國的政治與社會穩(wěn)定程度作出估價，判斷該國的風險等級。

　　136.易變資產是指那些受利率等經濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】題中所述為易變負債。

　　137.流動性比率/指標的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內的流動性進行有效評估。( )

　　對

　　錯

　　【正確答案】錯

　　【答案解析】流動性比率/指標法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解當前和過去的流動性狀況;缺點是其屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內的流動性進行評估。

　　138.董事會應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任，高級管理層應負責執(zhí)行董事會批準的操作風險管理策略、總體策略及體系。( )