【答案解析】商業(yè)銀行仍然是外包過(guò)程中出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。

　　99.商業(yè)銀行通常借助( )，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面而有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。

　　A.自我評(píng)估法

　　B.缺口分析法

　　C.因果分析模型

　　D.資產(chǎn)中性定價(jià)模型

　　E.久期分析法

　　【正確答案】AC

　　【答案解析】商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。

　　100.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒(méi)有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括( )。

　　A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

　　D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

　　E.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】?jī)?nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、交易/定價(jià)錯(cuò)誤、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤。

　　101.下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.利率期貨包括以長(zhǎng)期國(guó)債為標(biāo)的的長(zhǎng)期利率期貨

　　B.貨幣期貨是以匯率為標(biāo)的的期貨合約

　　C.指數(shù)期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

　　D.指數(shù)期貨不涉及股票本身的交割

　　E.指數(shù)期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

　　【正確答案】ABDE

　　【答案解析】股指期貨是以股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約，不是以股票為標(biāo)的，選項(xiàng)C說(shuō)法錯(cuò)誤。

　　102.期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為( )。

　　A.債務(wù)工具

　　B.利率(除債務(wù))

　　C.股票

　　D.外匯(含黃金)

　　E.商品

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率(除債務(wù))、股票、外匯(含黃金)和商品五類(lèi)。

　　103.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　【正確答案】BDE

　　【答案解析】風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)：衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。

　　104.市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括( )。

　　A.提高銀行的盈利能力

　　B.保護(hù)銀行股東的利益

　　C.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)

　　D.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序

　　E.保護(hù)存款者的利益

　　【正確答案】CDE

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)。

　　105.中國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括( )。

　　A.公正原則

　　B.公開(kāi)原則

　　C.效率原則

　　D.利益原則

　　E.依法原則

　　【正確答案】ABCE

　　106.內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C.資本規(guī)劃

　　D.壓力測(cè)試

　　E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　【正確答案】BCD

　　【答案解析】?jī)?nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。

　　107.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)( )。

　　A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)

　　C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配

　　D.確保銀行盈利

　　E.以上都對(duì)

　　【正確答案】ABC

　　【答案解析】商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

　　108.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有( )。

　　A.融資成本上升

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評(píng)級(jí)下降

　　D.被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升

　　【正確答案】AD

　　109.在具體操作層面，對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以簡(jiǎn)單分為( )。

　　A.設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo)，判斷流動(dòng)性變化趨勢(shì)

　　B.根據(jù)趨勢(shì)衡量流動(dòng)性需求

　　C.計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　D.根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排

　　E.根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口

　　【正確答案】ACE

　　【答案解析】本題考查對(duì)本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　110.下列各項(xiàng)中，( )屬于流動(dòng)性比率指標(biāo)。

　　A.利息保障倍數(shù)

　　B.大額負(fù)債依賴(lài)度

　　C.核心存款比例

　　D.總資產(chǎn)報(bào)酬率

　　E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　【正確答案】BCE

　　【答案解析】流動(dòng)性比率指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率和大額負(fù)債依賴(lài)度。A項(xiàng)屬于杠桿比率，D項(xiàng)屬于盈利能力比率。

　　111.商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括( )。

　　A.資金交易

　　B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份的核對(duì)

　　C.網(wǎng)絡(luò)中心

　　D.不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估

　　E.賬戶(hù)系統(tǒng)

　　【正確答案】BCD