二、多項(xiàng)選擇題

　　1、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括(　　)。

　　A.增進(jìn)市場信心

　　B.確保銀行有能力履行貸款承諾

　　C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售

　　D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

　　E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用：增進(jìn)市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益;降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

　　2、零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的(　　)。

　　A.金融知識(shí)

　　B.金融經(jīng)驗(yàn)

　　C.銀行的地理位置

　　D.產(chǎn)品種類

　　E.服務(wù)質(zhì)量

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：零售客戶對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部分。

　　3、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有(　　)。

　　A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

　　B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

　　E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)

　　【答案】A，B

　　系統(tǒng)解析：流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此A、B項(xiàng)正確。C項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，D項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，E項(xiàng)是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

　　4、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有(　　)。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)性

　　B.流動(dòng)性

　　C.安全性

　　D.效益性

　　E.穩(wěn)定性

　　【答案】B，C，D

　　系統(tǒng)解析：我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性和效益性。

　　5、商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括(　　)。

　　A.流動(dòng)性比率

　　B.人民幣超額準(zhǔn)備金率

　　C.外幣超額備付金率

　　D.核心負(fù)債比率

　　E.流動(dòng)性缺口率

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括流動(dòng)性比率、人民幣超額準(zhǔn)備金率、外幣超額備付金率、核心負(fù)債比率和流動(dòng)性缺口率。

　　6、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

　　B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

　　C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

　　D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：管理和雛護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;② 有明確記栽的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的 機(jī)構(gòu)文化;⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正;⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī) 制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);⑧利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶;⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持 有者的要求;⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

　　7、董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)(　　)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.識(shí)別

　　B.評(píng)估

　　C.回避

　　D.監(jiān)測

　　E.控制

　　【答案】A，B，D，E

　　系統(tǒng)解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　8、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括(　　)。

　　A.市場對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

　　C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

　　D.影響客戶或公眾的政策性變化

　　E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生 的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：市場對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不 利信息/事件;影響客戶或公眾的政策性變化等。

　　9、商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

　　D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　【答案】A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有(　　)。

　　A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)

　　D.相對(duì)于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　【答案】A，B，C，D，E

　　第 11 題：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過()來實(shí)現(xiàn)。

　　A：限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B：投資組合

　　C：不做業(yè)務(wù)

　　D：風(fēng)險(xiǎn)量化

　　答案：A

　　解題思路：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　第 12 題：甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C：風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　答案：A

　　解題思路：對(duì)信用評(píng)級(jí)高的客戶給于較低的貸款利率，這屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆懂牎?/P>

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　第 13 題：在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，( )承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A：內(nèi)部審計(jì)部門

　　B：各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　C：風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D：董事會(huì)

　　答案：D

　　解題思路：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批,對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第二節(jié) 董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　第 14 題：監(jiān)事會(huì)是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)( )負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A. 董事會(huì)

　　B. 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　C. 股東大會(huì)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　答案：C

　　解題思路：監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé),是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層履職盡職情況進(jìn)行監(jiān)督并向股東大會(huì)報(bào)告,同時(shí),監(jiān)事會(huì)還負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)

　　第 15 題：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的常用方法包括( )。

　　A. 專家調(diào)查列舉

　　B. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C. 失誤樹分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　答案：C

　　解題思路：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、失誤樹分析法、分解分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　第 16 題：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)( )進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體時(shí)間

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體原因

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢

　　答案：AB

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　第 17 題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

　　A. 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B. 監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢

　　C. 檢查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序

　　D. 報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E. 隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果

　　答案：BDE

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的具體內(nèi)容包括：1、監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧�，確保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍內(nèi);2、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告

　　第 18 題：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C. 制定應(yīng)急預(yù)案

　　D. 限額管理

　　答案：A

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移屬于風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　第 19 題：個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)在于( )。

　　A. 借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

　　B. 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　　C. 貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

　　D. 抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

　　E. 假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：ABCD

　　解題思路：個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式,其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在:①借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握,尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;②借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);③貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;④抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難;⑤個(gè)人生產(chǎn)或者銷售活動(dòng)失敗,資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。假按揭”風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第一節(jié) 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　第 20 題：商業(yè)銀行向某客戶提供一筆 3 年期的貸款 1000 萬元，該客戶在第 1 年的違約率是0.8%，第 2 年的違約率是 1.4%，第 3 年的違約率是 2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為( )萬元。

　　A. 900

　　B. 942

　　C. 960

　　D. 958

　　答案：D

　　解題思路：根據(jù)死亡率模型，債務(wù)人能夠在 3 年到期后將本息全部歸還的概率為：

　　P1+(1+K1)+(1-P1) ×(1+K1) ×θ=1+i1=(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.8%，則預(yù)計(jì)到期可收回的金額為 1000×95.8%=958(萬元)。