一、單項選擇題

　　1、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是(　　)。

　　A.人均收入

　　B.通貨膨脹

　　C.財政平衡

　　D.違約率

　　【答案】D

　　2、下列屬于市場風險的計量模型的是(　　)。

　　A.基本指標法

　　B.風險中性定價模型

　　C.高級計量法

　　D.VaR模型

　　【答案】D

　　3、(　　)指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數量的某種交易標的物。

　　A.歐式期權

　　B.平價期權

　　C.美式期權

　　D.買入期權

　　【答案】C

　　4、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是(　　)。

　　A.收益率曲線風險

　　B.期權性風險

　　C.基準風險

　　D.重新定價風險

　　【答案】D

　　5、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

　　A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　【答案】C

　　6、以下關于期權的論述，錯誤的是(　　)。

　　A.期權價值由時間價值和內在價值組成

　　B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

　　C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

　　D.價外期權的內在價值為零

　　【答案】C

　　7、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　【答案】B

　　8、以下關于久期的論述，正確的是(　　)。

　　A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

　　B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

　　C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系

　　D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　【答案】A

　　9、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進行模擬和估計。

　　A.模擬分析和事后檢驗

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.敏感性分析和事后檢驗

　　D.風險價值和情景分析

　　【答案】B

　　10、缺口分析側重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

　　A.短期收益

　　B.長期收益

　　C.中期收益

　　D.經濟價值

　　【答案】A

　　11、下列不屬于常用的市場限額風險的是(　　)。

　　A.交易限額

　　B.風險限額

　　C.止損限額

　　D.定價限額

　　【答案】D

　　12、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。下列(　　)活動屬于這一因素。

　　A.交易不報告

　　B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長

　　C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

　　D.有組織的勞工運動

　　【答案】B

　　13、(　　)是國內企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。

　　A.柜臺業(yè)務

　　B.個人信貸業(yè)務

　　C.法人信貸業(yè)務

　　D.資金交易業(yè)務

　　【答案】C

　　14、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　　)。

　　A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C.由于產品成本增加，出現定價困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤

　　【答案】D

　　15、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，(　　)風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。

　　A.內部欺詐

　　B.產品設計缺陷

　　C.外部欺詐

　　D.業(yè)務外包

　　【答案】C

　　16、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是(　　)。

　　A.建立完善的內部控制體系

　　B.建立完善的公司治理結構

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設

　　D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

　　【答案】B

　　17、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于(　　)。

　　A.戰(zhàn)略風險

　　B.操作風險

　　C.信用風險

　　D.市場風險

　　【答案】B

　　18、(　　)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

　　A.健全的內部控制體系

　　B.完善激勵約束機制

　　C.完善的公司治理

　　D.以上都正確

　　【答案】A

　　19、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來(　　)。

　　A.市場風險

　　B.聲譽風險

　　C.信用風險

　　D.操作風險

　　【答案】D

　　20、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是(　　)。

　　A.政府新興的立法

　　B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

　　C.極端組織的行動或政變

　　D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策

　　【答案】D