11.下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用的是( )。

　　A.有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平

　　B.有助于消化和吸收損失

　　C.有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系

　　D.有助于維持市場信心

　　E.有助于為商業(yè)銀行提供融資

　　【正確答案】AC

　　【答案解析】經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平;有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系。

　　12.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒?/P>

　　【正確答案】ADE

　　【答案解析】B是風(fēng)險對沖的方法。C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。ADE的說法是正確的。

　　13.風(fēng)險報告的職責(zé)主要體現(xiàn)在( )。

　　A.實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

　　B.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

　　C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

　　D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)

　　E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】本題考查風(fēng)險報告的職責(zé)。

　　14.計量違約損失率的方法主要有( )。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.德爾菲法

　　C.市場價值法

　　D.回收現(xiàn)金流法

　　E.壓力測試法

　　【正確答案】CD

　　【答案解析】計量違約損失率的方法主要有兩種：市場價值法和回收現(xiàn)金流法。

　　15.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括( )。

　　A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用

　　E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】本題考查貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項。

　　16.企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.企業(yè)的管理政策

　　B.行業(yè)的特征和定位

　　C.行業(yè)的依賴性分析

　　D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

　　E.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　【正確答案】BCD

　　【答案解析】本題考查企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容。

　　17.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )。

　　A.獨立

　　B.審慎

　　C.高效

　　D.客觀

　　E.全面

　　【正確答案】ABE

　　【答案解析】商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　18.下列屬于市場風(fēng)險的有( )。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.違約風(fēng)險

　　D.匯率風(fēng)險

　　E.商品風(fēng)險

　　【正確答案】ABDE

　　【答案解析】市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。

　　19.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的是( )。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

　　C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

　　E.以上選項都正確

　　【正確答案】ACD

　　【答案解析】本題綜合考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。

　　20.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A.投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失

　　B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險

　　D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　E.信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類

　　【正確答案】ABD

　　【答案解析】投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行人和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。