1、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括( )。

　　A、商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

　　B、董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用

　　C、董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

　　D、董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

　　E、有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制

　　【答案與解析】ABCDE

　　2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括的主要要素著( )。

　　A、內(nèi)部控制環(huán)境

　　B、風險識別與評估

　　C、內(nèi)部控制措施

　　D、信息交流與反饋

　　E、監(jiān)督、評價與糾正

　　【答案與解析】ABCDE

　　商業(yè)銀行內(nèi)部控制就包括這五方面內(nèi)容要素。

　　3、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括( )。

　　A、開發(fā)風險計量模型

　　B、監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢

　　C、監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢

　　D、報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果

　　E、調(diào)整高風險授信限額

　　【答案與解析】BCD

　　A屬于風險計量，E屬于風險控制。風險監(jiān)測的具體內(nèi)容就包括B、C、D所述。

　　4、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有( )。

　　A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額

　　B、在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

　　C、負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

　　D、協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估

　　E、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

　　【答案與解析】ABCDE

　　風險管理部門的主要職責即上述所有選項所述。

　　5、風險文化一般由( )三個層次組成。

　　A、風險管理理念

　　B、風險模型

　　C、制度

　　D、知識

　　E、內(nèi)部控制

　　【答案與解析】ACD

　　�？碱}，需要記憶。B風險模型一般是用來計量風險的，E內(nèi)部控制是管理風險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三個層次構(gòu)成。

　　6、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。

　　A、壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B、進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C、在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程

　　D、除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試

　　E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求

　　【答案與解析】BC

　　壓力測試是金融機構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導致的潛在損失。B進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少 應當考慮溫和的衰退情景。C在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　7、下列關(guān)于風險預警方法的說法中，正確的有( )。

　　A、黑色預警法不引進警兆指標變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律

　　B、藍色預警法側(cè)重定量分析

　　C、指數(shù)預警法利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

　　D、統(tǒng)計預警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析

　　E、紅色預警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

　　【答案與解析】ABCDE

　　本題綜合考查了風險預警指標的特征，通過本題，考生要理解記憶。

　　8、下列方法中，( )被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。

　　A、CAP曲線與AR值

　　B、ROC曲線與A值

　　C、KS檢驗

　　D、二項分布檢驗

　　E、擴展的交通燈檢驗

　　【答案與解析】ABC

　　違約概率預測準確性的驗證方法有：二項、卡方、正態(tài)。

　　驗證客戶違約風險區(qū)分能力的方法：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗、貝葉斯錯誤率等。

　　9、下列關(guān)于銀行利率風險的說法，正確的有( )。

　　A、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　B、如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

　　C、如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險

　　D、如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

　　E、如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風險

　　【答案與解析】ABCE

　　D中，利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，不存在基準風險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、 負債和表外業(yè)務的重新定價特征相似，但是因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。

　　10、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有( )。

　　A、利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨

　　B、貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險

　　C、股指期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D、股指期貨不涉及股票本身的交割

　　E、股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割

　　【答案與解析】ABDE

　　本題考查了幾種期貨的相關(guān)知識。目前已開發(fā)出的金融期貨合約有三大類：一是利率期貨，指以利率為標的的期臂合約。包括以長期國債為標的的長期利率期貨和 以兩個月的短期存款利率為標的的短期利率期貨;二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期贊合約，目的是規(guī)避匯率風險;三是股票指數(shù)期貨，指以股票指數(shù)為標的的期 貨合約，不涉及股票本身的交割，股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割。C的錯誤很明顯，股指期貨是以股指為標的的期貨合約。