1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A、信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時才會產(chǎn)生

　　B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

　　C、信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

　　D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

　　【答案與解析】C

　　2、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨( )危機(jī)。

　　A、流動性

　　B、操作

　　C、法律

　　D、戰(zhàn)略

　　【答案與解析】A

　　流動性風(fēng)險發(fā)生時的最具有特點(diǎn)的場景就是存款人擠兌，考生要將這個場景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來記憶。操作風(fēng)險是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件造成的風(fēng)險;法律風(fēng)險是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險;戰(zhàn)略風(fēng)險則是由戰(zhàn)略制定等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

　　3、下列降低風(fēng)險的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C、風(fēng)險對沖

　　D、風(fēng)險規(guī)避

　　【答案與解析】A

　　這是�？贾�識點(diǎn)，理解記憶。一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險比較難以降低，而風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險。風(fēng)險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。風(fēng)險分散，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險。

　　4、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包( )。

　　A、標(biāo)準(zhǔn)法

　　B、基本指標(biāo)法

　　C、內(nèi)部模型法

　　D、高級計(jì)量法

　　【答案與解析】C

　　與操作風(fēng)險有關(guān)的三種方法要按照從簡單到復(fù)雜的順序記憶：基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級。

　　5、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述( )的分布。

　　A、每日股票價格

　　B、每日股票指數(shù)

　　C、股票價格每日變動值

　　D、股票價格每日收益率

　　【答案與解析】D

　　正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險計(jì)量個實(shí)際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實(shí)際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描述股票價格(或資產(chǎn)組合)每日收益率的分布。

　　6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A、風(fēng)險是收益的概率分布

　　B、風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

　　C、損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

　　D、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身

　　【答案與解析】C

　　A風(fēng)險代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險條件下，收益是不同的，因此可以說，風(fēng)險是收益的概率分布。B風(fēng)險的不確定在于，風(fēng)險發(fā)生時，損失也就發(fā)生了，但 是如果風(fēng)險沒有發(fā)生，那么就會收到很好的盈利。可以說風(fēng)險既是損失的來源也是盈利的基礎(chǔ)。C錯誤，風(fēng)險是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險，那就沒有意義 了。D風(fēng)險是一種事前估計(jì)，不能確定它是否發(fā)生，損失是事后概念，只有確實(shí)發(fā)生了才會成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量風(fēng) 險。

　　7、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是( )。

　　A、必須具備高度獨(dú)立性

　　B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C、風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

　　D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　【答案與解析】A

　　本題考查風(fēng)險管理部門的知識。B風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán);C它與風(fēng)險管理委員會是獨(dú)立的兩個不同的機(jī)構(gòu);D核心職能是作出風(fēng)險的識別、分析等決策。

　　8、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A、違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

　　B、結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險

　　C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

　　D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

　　【答案與解析】B

　　A明顯的錯誤，違約風(fēng)險不僅針對個人，也針對企業(yè)等。C關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)風(fēng)險;只能影響自己、對別人影響小 的，是非系統(tǒng)風(fēng)險。那么，信用風(fēng)險通常發(fā)生在某客戶身上，各個客戶的風(fēng)險都不互相影響，不像市場風(fēng)險，影響起來就是涉及面很廣，因此，信用風(fēng)險具有明顯的 非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。D信用本身就是難以考量覺察的，尤其與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

　　9、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　B、操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

　　D、操作風(fēng)險具有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　【答案與解析】D

　　D風(fēng)險沒有獨(dú)立的，操作風(fēng)險也會引發(fā)諸如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險。

　　10、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為( )。

　　A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

　　B、跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

　　C、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

　　D、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

　　【答案與解析】D

　　離散型和連續(xù)型是我們最常見的隨機(jī)變量分類，需要考生加深記憶。A只有確定型事件和不確定型事件的概念，指在相同條件下，重復(fù)同樣的動作，得到的結(jié)果是 一樣的或是不同的。隨機(jī)變量一般分為離散型和連續(xù)型。離散型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量x的所有可能值只有有限個或可列多個;連續(xù)型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量所有可能值 由一個或者若干個(有限或無限)實(shí)數(shù)軸上的區(qū)間組成。沒有跳躍型和連貫型隨機(jī)變量的概念。