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      銀行從業(yè)資格考試

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      初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析7_第2頁

      來源:考試網(wǎng)  [2017年9月8日]  【

        二、多項(xiàng)選擇題

        1.可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。

        A.對角線模型

        B.因子模型

        C.歷史模擬法

        D.解析模型

        E.仿真模型

        [解析]答案為 AB?捎脕砗喕瘏f(xié)方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型。

        2.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款分類包含( )等級的貸款。

        A.正常

        B.關(guān)注

        C.次級

        D.可疑

        E.損失

        [解析]答案為 ABCDE。我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含正常、關(guān)注、次級、可疑、損失的貸款。

        3.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括( )。

        A.經(jīng)銷商風(fēng)險

        B.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險

        C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足

        D.假按揭風(fēng)險

        E.國家干預(yù)房價

        [解析]答案為 ABCD。個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括經(jīng)銷商風(fēng)險、假按揭風(fēng)險、借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險、由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足,所以 A、B、C、D 項(xiàng)正確。

        4.信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )類。

        A.資產(chǎn)支持債券

        B.住房抵押貸款證券

        C.消費(fèi)貸款支持證券

        D.企業(yè)貸款支持證券

        E.其他貸款支持證券

        [解析]答案為 AB。信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前就分為兩大類:資產(chǎn)支持債券、住房抵押貸款證券。

        5.市場風(fēng)險計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是( )。

        A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

        B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險,沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險

        C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響

        D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響

        E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異

        [解析]答案為 ABCDE。以上各項(xiàng)都正確,都是缺口分析的局限性。

        6.操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。

        A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

        B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

        C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

        D.系統(tǒng)維修成本較高

        E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

        [解析]答案為 ABCE。操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

        7.巴塞爾委員會提出,為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足( )。

        A.具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

        B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

        C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法

        D.董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

        E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會,受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

        [解析]答案為 BCD。巴塞爾委員會提出,為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險 管理架構(gòu),銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng),銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

        8.以下( )屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門。

        A.財(cái)務(wù)控制部門

        B.內(nèi)部審計(jì)部門

        C.法律合規(guī)部門

        D.風(fēng)險管理委員會

        E.風(fēng)險管理部門

        [解析]答案為 ABCDE。每一個部門都對內(nèi)部風(fēng)險控制有著不可替代的作用。

        9.單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo),其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%,公式中的客戶包括( )。

        A.取得貸款的法人

        B.其他經(jīng)濟(jì)組織

        C.自然人

        D.個體工商戶

        E.存款人

        [解析]答案為 ABCD。單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo),其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%,取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人、個體工商戶。

        10.以下論述正確的是( )。

        A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

        B.零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

        C.公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

        D.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感

        E.公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率承平高度敏感

        [解析]答案為 AE。零售客戶,特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感;公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感。

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      責(zé)編:zp032348

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