單選題

　　1、相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是( )。

　　A、建筑業(yè)

　　B、鋼鐵業(yè)

　　C、汽車(chē)業(yè)

　　D、水泥業(yè)

　　正確答案：C

　　汽車(chē)行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小，所以?xún)r(jià)格波動(dòng)影響最小。

　　2、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的( )。

　　A、內(nèi)部控制

　　B、外部監(jiān)管

　　C、員工培訓(xùn)

　　D、職責(zé)分工

　　正確答案：A

　　課本5.1.3

　　3、投資組合的整體VaR與其中包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是( )。

　　A、兩者之間不存在必然聯(lián)系

　　B、投資組合的整體VaR小于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　C、投資組合的整體VaR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　D、投資組合的整體VaR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

　　正確答案：B

　　課本4.4.3根據(jù)投資組合原理，由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

　　4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括( )。

　　A、全部的匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、交易賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C、全部的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D、銀行賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：D

　　《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，即交易賬戶(hù)中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、全部(交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù))的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、商業(yè)銀行對(duì)( )變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

　　A、市場(chǎng)收益率

　　B、票據(jù)貼現(xiàn)率

　　C、存貸款基準(zhǔn)利率

　　D、存款準(zhǔn)備金率

　　正確答案：C

　　課本1.1.2商業(yè)銀行的負(fù)債一般由 浮動(dòng)利率負(fù)債(如短期儲(chǔ)蓄)和固定利率負(fù)債(如大額儲(chǔ)蓄存單)組成，資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率資產(chǎn)(如浮動(dòng)利率貸款、短期債券)和固定利率資產(chǎn)(如固定利率貸款、 長(zhǎng)期債券)，利率風(fēng)險(xiǎn)顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中至關(guān)重要的風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，或利用利率衍生工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，有助于 降低利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性，穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平，降低稅收負(fù)擔(dān)，減少經(jīng)營(yíng)成本。

　　6、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。 2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、

　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過(guò)高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組 合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行2000-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略(如開(kāi)發(fā)/推 廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況 產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。

　　7、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于( )。

　　A、企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

　　B、企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶�貸款本息

　　C、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

　　D、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款

　　正確答案：D

　　課本3.1.1針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶�貸款本息。

　　8、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，( )監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

　　A、資產(chǎn)收益率

　　B、盈利能力

　　C、資本充足率

　　D、資本收益率

　　正確答案：C

　　課本9.1.2在監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

　　9、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)的是( )。

　　A、負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)值評(píng)估

　　B、監(jiān)控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)眼額

　　C、根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

　　D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助支持

　　正確答案：C

　　根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)。

　　10、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。

　　A、30

　　B、50

　　C、250

　　D、300

　　正確答案：D

　　(5000+1000)*5%=300