11、完善的( )和健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的重要基石。

　　A、管理體制建設(shè)

　　B、公司治理結(jié)構(gòu)

　　C、風(fēng)險緩釋技術(shù)

　　D、風(fēng)險控制程序

　　正確答案：B

　　12、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A、管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　B、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　C、管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

　　D、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　正確答案：C

　　課本9.1.1在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

　　13、做遠(yuǎn)期外匯買賣時，最不可能面臨的風(fēng)險是( )。

　　A、商品價格風(fēng)險

　　B、利率風(fēng)險

　　C、結(jié)算風(fēng)險

　　D、匯率風(fēng)險

　　正確答案：A

　　遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對沖匯率風(fēng)險，鎖定外匯成本的方法。

　　14、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴(yán)重揭失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是( )。

　　A、系統(tǒng)缺陷

　　B、人員因素

　　C、外部事件

　　D、違反內(nèi)部流程

　　正確答案：C

　　課本5.1.4外部事件

　　15、在短期內(nèi)，某商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是( )。

　　A、余額1000萬

　　B、缺口1000萬

　　C、余額3250萬

　　D、余額2250萬

　　正確答案：D

　　特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計頭寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。

　　16、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是( )。

　　A、國債

　　B、股票

　　C、同業(yè)借款

　　D、抵押給第三方的資產(chǎn)

　　正確答案：A

　　巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低 分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回 購或抵押融資;②其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;③商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一 些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售; ④流動性最差的資產(chǎn)，包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

　　17、商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于( )管理策略。

　　A、風(fēng)險對沖

　　B、風(fēng)險補(bǔ)償

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D、風(fēng)險分散

　　正確答案：D

　　課本1.3.1風(fēng)險分散對商業(yè)銀行信 用風(fēng)險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可以 通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

　　18、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A、聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

　　B、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素

　　C、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

　　D、有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

　　正確答案：A