單選題

　　1、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是( )。

　　A、利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預期損失

　　B、利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風險

　　C、采用自我評估法評估交易風險和預期損失

　　D、對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

　　正確答案：C

　　課本4.3.3

　　2、某商業(yè)銀行2009年度營業(yè)總收入為6億元;2010年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元;2011年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2012年應持有的操作風險經(jīng)濟資本為( )。

　　A、945萬元

　　B、9000萬元

　　C、9450萬元

　　D、900萬元

　　正確答案：B

　　課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元

　　3、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的( )。

　　A、非預期損失

　　B、極端損失

　　C、違約損失

　　D、預期損失

　　正確答案：D

　　4、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A、0.25~0.6%

　　B、-0.4%~0.6%

　　C、-0.4%~0.25%

　　D、-0.4%~0.1%

　　正確答案：B

　　P(μ-2σ

　　5、對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是( )。

　　A、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　B、以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

　　C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

　　D、以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

　　正確答案：B

　　課本4.1.1重新定價風險也稱期限 錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上 升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟價值降低。

　　6、如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會( )。

　　A、不變

　　B、增加

　　C、降低

　　D、負相關

　　正確答案：C

　　商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，資產(chǎn)組合總體風險會得到降低。

　　7、商業(yè)銀行的( )承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

　　A、業(yè)務部門

　　B、董事會風險管理委員會

　　C、合規(guī)部門

　　D、風險管理部門

　　正確答案：A

　　8、下列關于風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖? )。

　　A、實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障

　　B、與風險相關的系統(tǒng)流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求

　　C、銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同，因此，允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致

　　D、交易對手的風險預警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一

　　正確答案：C

　　課本2.4

　　9、下列關于貸款五級分類的描述，錯誤的是( )。

　　A、次級、可疑和報失三類合稱為不良貸款

　　B、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

　　C、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關注類貸款

　　D、對貸款以外的資產(chǎn)(包括表外項目中的直接信用替代項目)也應按照五級進行分類

　　正確答案：B

　　貸款風險分類的指導原則，把貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。對貸款以外的各類資產(chǎn)，包括表外項目中的直接信用替代項目，也應根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務人的償還能力、債務人的信用評級情況和擔保情況進行分類。 (1)正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。 (2)關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。 (3)次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。 (4)可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。 (5)損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

　　10、商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關的外部數(shù)據(jù)的是( )。

　　A、高頻率、高損失事件

　　B、高頻率、低損失事件

　　C、低頻率、高損失事件

　　D、低頻率、低損失事件

　　正確答案：C