11、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

　　A、資本金管理和負(fù)債管理

　　B、風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

　　C、流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

　　D、資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　正確答案：B

　　12、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行控制

　　B、代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

　　C、建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

　　D、實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

　　正確答案：D

　　解析：后臺(tái)結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，防止前后臺(tái)賬務(wù)長(zhǎng)期不符等。

　　13、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場(chǎng)融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場(chǎng)上籌集大量資金，因此其大額負(fù)債依存度越( )，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求越( )。

　　A、低、高

　　B、低、低

　　C、高、高

　　D、高、低

　　正確答案：A

　　解析：從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場(chǎng)融資能力，說(shuō)明流動(dòng)性較好，所以對(duì)大額負(fù)債的依賴度較低，對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求較高。

　　14、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A、對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本

　　B、經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

　　C、經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)確定

　　D、對(duì)于不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

　　正確答案：D

　　在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn) 規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資 本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對(duì)于不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍 度，迫使該業(yè)務(wù)部門降低業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　15、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于( )。

　　A、關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

　　B、財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

　　C、會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

　　D、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

　　正確答案：D

　　課本9.2.3通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià);外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。

　　16、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性

　　B、信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

　　C、信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束

　　D、信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為

　　正確答案：A

　　課本9.2.2信息披露的目的。

　　17、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年6月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》側(cè)重于( )信息披露要求。

　　A、年度重大事項(xiàng)

　　B、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　C、資本計(jì)量和管理

　　D、公司治理情況

　　正確答案：C

　　課本9.2.2銀監(jiān)會(huì)于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

　　18、按照我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A、區(qū)域準(zhǔn)入

　　B、注冊(cè)準(zhǔn)入

　　C、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

　　D、產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　正確答案：C

　　課本9.1.2根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管 規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)人包括三個(gè)方面：一是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人，指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立;二是業(yè)務(wù)準(zhǔn)人，指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行 機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種;三是高級(jí)管理人員準(zhǔn)人，指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。

　　19、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率(RAROC )為( )。

　　A、0.0025

　　B、5.05

　　C、0.0575

　　D、0.05

　　正確答案：D

　　(500-60-40)*100%/8000=5%

　　20、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A、預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望

　　B、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

　　C、預(yù)期損失等于違約概率·違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

　　D、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失

　　正確答案：B

　　預(yù)期損失(Expected Loss，EL)是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。