三、判斷題

　　1、商業(yè)銀行操作風(fēng)險的起因多種多樣，而且后果也并非都是一些數(shù)據(jù)性結(jié)果，因此操作風(fēng)險很難通過數(shù)學(xué)模型進(jìn)行定量分析。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　課本5.1.1操作風(fēng)險是指由不完善 或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。不同類型的操作風(fēng)險具有各自具體的特性，難以用一種方法對各類操作風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的 識別和計量，原因在于操作風(fēng)險中的風(fēng)險因素主要存在于銀行的業(yè)務(wù)操作中，幾乎涵蓋了銀行的所有業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險事件前后之間有關(guān)聯(lián)，但是單個的操作風(fēng)險因素 與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系，個體性較強(qiáng)。

　　2、從商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管的實質(zhì)來看，風(fēng)險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險監(jiān)管的重要組成部分。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　3、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)，因此風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭能力。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　課本2.1.3風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核。動競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上經(jīng)營貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)。

　　4、風(fēng)險計量模型所采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　5、當(dāng)某行業(yè)發(fā)展形勢良好時，商業(yè)銀行應(yīng)該向該行業(yè)企業(yè)集中大量放貸以提高經(jīng)營業(yè)績。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　6、商業(yè)銀行保持適度的流動性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　7、對于在不同國家設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)的銀行集團(tuán)來說，需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實質(zhì)性風(fēng)險評估體系。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　課本8.2.1國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則

　　8、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，缺口分析只考慮了重新定價風(fēng)險，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險，而久期分析同時考慮重新定價風(fēng)險和基準(zhǔn)風(fēng)險。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：B

　　課本4、2.2缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進(jìn)行評估，并且更為準(zhǔn)確地計量利率風(fēng)險敞口。

　　9、當(dāng)商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗結(jié)果不滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求時，監(jiān)管當(dāng)局可以將商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本計算公式中的附加因子調(diào)高。

　　A、正確

　　B、錯誤

　　正確答案：A

　　監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是 否通過設(shè)定附加因子來提高市場風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會規(guī)定為3)之上，取值在0～1之間。如果監(jiān)管當(dāng)局對模型的事 后檢驗結(jié)果比較滿意，模型也滿足了監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的其他定量和定性標(biāo)準(zhǔn)，就可以將附加因子設(shè)為0，否則，可以設(shè)為0～l之間的一個數(shù)，即通過增大VaR值的 乘數(shù)因子，對內(nèi)部模型存在缺陷的銀行提出更高的監(jiān)管資本要求。