二、多選題

　　1、在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括( )等方面的內(nèi)容。

　　A、制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施

　　B、明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

　　C、如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

　　D、如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動(dòng)性危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通 或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施。危機(jī)處理方案還應(yīng)當(dāng)考慮如何處理與利益持有者 (如債權(quán)人、債務(wù)人、表外業(yè)務(wù)交易對(duì)手等)的關(guān)系。危機(jī)時(shí)刻，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動(dòng)性。因此，有必要事先劃分 利益持有者的重要程度，以決定在危機(jī)的不同階段應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)保障哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關(guān)系將有利于樹立積極的公眾形象，防止危機(jī)變得更 糟。

　　2、下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A、監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　B、至少逐月重新估值

　　C、設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　D、超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E、至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　課本4.1.3

　　3、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括( )。

　　A、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　C、情景分析

　　D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E、內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　4、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，其中包括( )。

　　A、集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C、操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本8.3.1。資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注( )。

　　A、銀行客戶的地區(qū)集中度

　　B、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　C、主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　D、區(qū)域開放度

　　E、銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

　　正確答案：A,B,D,E

　　課本3.1.4

　　6、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于( )。

　　A、貸款定價(jià)

　　B、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核

　　C、授信審批和限額管理

　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　E、經(jīng)濟(jì)資本分配

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本3.5.2

　　7、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

　　B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　C、良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　課本1.2.8

　　8、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A、大額負(fù)債依賴度

　　B、資本充足率

　　C、成本收入比

　　D、正常貸款遷徙率

　　E、不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　課本3.3.2風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

　　9、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言，商業(yè)銀行( )。

　　A、承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一

　　B、必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心

　　C、只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

　　D、所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性

　　E、在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　正確答案：A,B,D,E

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理也無(wú)法消除全部風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55% 、20%。2011年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保;C公司向L銀行申請(qǐng)一筆 3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A、銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信

　　B、該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　C、銀行L對(duì)A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D、銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性

　　E、A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　正確答案：A,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)成員分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、C公司未形成控制關(guān)系。