一、單選題

　　1、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理部門職責(zé)的表述，錯誤的是( )。

　　A、向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告

　　B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

　　C、識別、評估新業(yè)務(wù)中包含的市場風(fēng)險

　　D、審定市場風(fēng)險管理政策和程序

　　正確答案：D

　　負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門通常履行下列 具體職責(zé)：①擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批;②識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險;③監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的 遵守情況，報告超限額情況;④設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試;⑤識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序;⑥向董事會 和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險報告。

　　2、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負(fù)債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預(yù)期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，以而給債權(quán)人帶來風(fēng)險。這種情形下，債權(quán)人好比( )。

　　A、買入一份看漲期權(quán)

　　B、賣出一份看跌期權(quán)

　　C、買入一份看跌期權(quán)

　　D、賣出一份看漲期權(quán)

　　正確答案：A

　　KMV的Credit Monitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系。企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn) 價值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價格就是企業(yè)債務(wù)的價值(B)，股東初始股權(quán)投資(S)可以看做期權(quán)費(fèi)。本題中，相當(dāng)于債權(quán)人買 了花了3.5億元買了一份市場價格為10億元，執(zhí)行價格為6.5億元的看漲期權(quán)。價格低于6.5億元時，就放棄行權(quán)。

　　3、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是( )。

　　A、利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險

　　B、對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

　　C、利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)

　　D、采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

　　正確答案：D

　　A選項屬于風(fēng)險對沖，B選項屬于限額管理，C選項屬于經(jīng)濟(jì)資本配置，都屬于市場風(fēng)險控制措施。

　　4、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的( )。

　　A、職責(zé)分工

　　B、員工培訓(xùn)

　　C、外部監(jiān)管

　　D、內(nèi)部控制

　　正確答案：D

　　資本約束并不是控制操作風(fēng)險的最好方法，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。

　　5、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A、借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

　　B、建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

　　C、代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證

　　D、實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)

　　正確答案：D

　　后臺結(jié)算/清算人員應(yīng)及時與前臺核對交易明細(xì)，防止前后臺賬務(wù)長期不符等。

　　6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

　　B、風(fēng)險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

　　C、銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

　　D、風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

　　正確答案：A

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用高級方法計量風(fēng)險。

　　7、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是( )。

　　A、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

　　B、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　C、管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

　　D、管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

　　正確答案：D

　　在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

　　8、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排( )。

　　A、資本充足率

　　B、經(jīng)濟(jì)資本

　　C、存款保險

　　D、存款準(zhǔn)備金

　　正確答案：B

　　操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。

　　9、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

　　A、負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

　　B、資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

　　C、負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

　　D、資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

　　正確答案：D

　　如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險。

　　10、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型( )。

　　A、只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　B、不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

　　C、未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

　　D、置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

　　正確答案：C

　　市場風(fēng)險內(nèi)部模型法未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要采用壓力測試、情景分析等方法對其分析結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充。