11、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是( )。

　　A、計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

　　B、歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

　　C、計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

　　D、數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

　　正確答案：B

　　對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。

　　12、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生( )。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、聲譽(yù)風(fēng)險

　　C、市場風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險

　　正確答案：D

　　“借短貸長”容易導(dǎo)致流動性風(fēng)險。

　　13、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和( )。

　　A、注冊資本準(zhǔn)入

　　B、高級管理人員準(zhǔn)入

　　C、區(qū)域準(zhǔn)入

　　D、產(chǎn)品準(zhǔn)入

　　正確答案：B

　　市場準(zhǔn)入包括三個方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和高級管理人員準(zhǔn)入。

　　14、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具是( )。

　　A、專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　B、自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C、自我評估、流程圖、情景分析

　　D、專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

　　正確答案：B

　　操作風(fēng)險管理三大工具：風(fēng)險控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集相關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)。

　　15、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》.商業(yè)銀行的( )負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。

　　A、監(jiān)事會

　　B、風(fēng)險管理委員會

　　C、董事會

　　D、風(fēng)險管理部門

　　正確答案：C

　　董事會負(fù)責(zé)設(shè)定本行的風(fēng)險偏好。

　　16、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀 況下的流動性余額為5 000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3 000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2 000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是( )。

　　A、余額3 250萬元

　　B、余額1 000萬元

　　C、缺口1 000萬元

　　D、余額2 250萬元

　　正確答案：D

　　5 000×25%+3 000×50%-2 000×25%=2 250萬元，為余額。

　　17、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值( )。

　　A、增加14.36億元

　　B、減少14.22億元

　　C、減少14.63億元

　　D、增加14.22億元

　　正確答案：B

　　資產(chǎn)價值變化=-900×6×(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-25.59億元，負(fù)債價值變化=-800×3×(6%-5.5%)/(1+5.5%)=-11.37億元，整體價值變化=-25.59-(-11.37)= -14.22億元。

　　18、商業(yè)銀行最基本、最常見的風(fēng)險識別方法是( )。

　　A、專家調(diào)查列舉法

　　B、情景分析法

　　C、制作風(fēng)險清單

　　D、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　正確答案：C

　　制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法。

　　19、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是( )億元。

　　A、4.2

　　B、1.8

　　C、6

　　D、9

　　正確答案：A

　　即預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=2%×70%×300=4.2億元。