第 1 題：商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C：風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　答案：A

　　解題思路：這屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移中的非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的概念

　　第 2 題：商業(yè)銀行在采用 VaR 方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí),在采用內(nèi)部模型法持有期固定的條件下,置信水平與 VaR 的關(guān)系是(　　)。

　　A：置信水平提高,VaR 不變

　　B：置信水平越高,VaR 越小

　　C：置信水平越高,VaR 越大

　　D：置信水平越高,意味著資產(chǎn)損失在持有期內(nèi)超出 VaR 的可能性越大

　　答案：D

　　解題思路：VaR 隨置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出 VaR 值的可能性越小，反之可能性越大。

　　本題考查的重點(diǎn)：交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第 3 題：下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)分析法的表述，正確的是( )。

　　A：流動(dòng)性指標(biāo)分析法簡單實(shí)用，有助于理解當(dāng)期和過去的流動(dòng)性狀況

　　B：流動(dòng)性指標(biāo)分析屬于動(dòng)態(tài)分析

　　C：流動(dòng)性指標(biāo)分析法既能進(jìn)行短期分析，又能夠?qū)ξ磥砹鲃?dòng)性變得趨勢進(jìn)行分析

　　D：流動(dòng)性指標(biāo)能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的流動(dòng)性狀況作出準(zhǔn)確判斷

　　答案：A

　　解題思路：流動(dòng)性指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是：簡單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，而不是未來的流動(dòng)性狀況。流動(dòng)性指標(biāo)屬于靜態(tài)指標(biāo)。無法對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。

　　本題考查的重點(diǎn)：流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

　　第 4 題：在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。

　　A：目標(biāo)設(shè)定

　　B：業(yè)務(wù)決策

　　C：績效考核

　　D：資本配置

　　E：降低風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：ABCD

　　解題思路：在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等方面的管理。

　　本題考查的重點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

　　第 5 題：商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易進(jìn)行壓力測試的主要目的包括()。

　　A：對市場風(fēng)險(xiǎn) VAR 值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證

　　B：分析資產(chǎn)組合在正常市場條件變化時(shí)可能出現(xiàn)的損失

　　C：計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

　　D：評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力

　　E：測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響

　　答案：DE

　　解題思路：壓力測試是對 VaR 計(jì)算方法的一個(gè)補(bǔ)充不是驗(yàn)證，故 A 錯(cuò);壓力測試測算的是面臨市場風(fēng)險(xiǎn)條件下的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，故 B、C 錯(cuò)。

　　本題考查的重點(diǎn)：內(nèi)部模型法

　　第 6 題：以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是(　　)。

　　A：出口信貸保險(xiǎn)

　　B：擔(dān)保

　　C：備用信用證

　　D：對沖

　　E：期權(quán)合約

　　答案：ABCE

　　解題思路：對沖屬于風(fēng)險(xiǎn)對沖策略。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的概念