第 7 題：假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為 2%、方差為 0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在(　　)區(qū)間內(nèi)的概率為 68%。

　　A：(1%，3%)

　　B：(0，4%)

　　C：(1.99%，2.01%)

　　D：(1.98%，2.02%)

　　答案：A

　　解題思路：正態(tài)隨機變量的觀測值落在距均值為 1 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為 0.68，即落在(均值-標(biāo)準(zhǔn)差，均值+標(biāo)準(zhǔn)差)的概率為 0.68。此題方差為 0.01%，所以標(biāo)準(zhǔn)差為 0.01，即1%，于是區(qū)間為(2%-1%，2%+1%)，即(1%，3%)。

　　本題考查的重點：常用的概率統(tǒng)計知識

　　第 8 題：假設(shè)某商業(yè)銀行機構(gòu)按照指標(biāo)法計量操作風(fēng)險資本要求,最近三年的總收入分別為50 億元、20 億元和-10 億元,則該機構(gòu)的操作風(fēng)險資本要求為()。

　　A：6.0 億元

　　B：5.25 億元

　　C：3.5 億元

　　D：4.0 億元

　　答案：B

　　本題考查的重點：基本指標(biāo)法

　　第 9 題：信息披露的頻度方面，下面表述不正確的是(　　)。

　　A：按規(guī)定銀行披露信息的頻度應(yīng)該每半年進行一次

　　B：大的國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、總資本充足率及其組成成分

　　C：如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

　　D：對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各口徑的一般性概述的定性披露，需要

　　每半年進行一次

　　答案：D

　　解題思路：對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各口徑的一般性概述的定性披露，需要每年進行一次。

　　本題考查的重點：信息披露

　　第 10 題：下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，錯誤的是(　　)。

　　A：假如銀行利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進行保值，則存在收益率曲線風(fēng)險

　　B：如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C：如果利率變動對借款人有理，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

　　D：如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險

　　答案：B

　　解題思路：在銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，存在基準(zhǔn)風(fēng)險。

　　本題考查的重點：市場風(fēng)險特征與分類

　　第 1 題：商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤 5000 萬元,當(dāng)期經(jīng)濟資本 1 億元,資本預(yù)期收益率為 20%,則該部門的經(jīng)濟增加值為(　　)萬元。

　　A：3000

　　B：1000

　　C：7000

　　D：2000

　　答案： A

　　解題思路：EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率=5000 萬-1 億×20%=3000 萬

　　本題考查的重點：經(jīng)濟資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估

　　第 12 題：()應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

　　A：董事會

　　B：高級管理層

　　C：董事會和高級管理層

　　D：內(nèi)部審計部門

　　答案： C

　　解題思路：考察聲譽風(fēng)險管理中董事會和高級管理層的責(zé)任，董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽風(fēng)險管理政策,敦促所有員工熟知相關(guān)政策,并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

　　本題考查的重點：聲譽危機管理規(guī)劃