1.【答案】ADE。解析：高級管理層負責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險，所以B錯誤;監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構(gòu)，所以C錯誤。選項A、D、E三項說法正確。

　　2.【答案】BE。解析：A、D屬于違反用工法的行為，C屬于失職違規(guī)。

　　3.【答案】ABCDE。

　　4.【答案】ABD。

　　【專家點撥】本題考查內(nèi)部評級體系的相關(guān)知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預(yù)測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約敞口風(fēng) 險(EAD)、期限(M)，還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復(fù)習(xí)過程中。很少見期限參數(shù)出現(xiàn)在各公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預(yù)測，這個參數(shù)相對可以忽略。‘

　　5.【答案】CE。解析：A、B屬于可降低的操作風(fēng)險;D屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。

　　6.【答案】D。解析：本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

　　7.【答案】AE。解析：商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：①應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;②隨時可以動用。

　　8.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的過程中，應(yīng)當(dāng)包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和監(jiān)督、評價與糾正，A、B屬于內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容，所以A、B、C、D、E五項均為正確選項。

　　9.【答案】BCDE。解析：國家控制的企業(yè)不一定是關(guān)聯(lián)方，不是因為同受國家控制因此就成為關(guān)聯(lián)方。

　　10.【答案】CDE。

　　11.【答案】ABCD。解析：交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求是：①具有經(jīng)高級管理層批準的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略(包括持有期限);②具有明確的頭寸管理政策和程 序，包括：設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控;③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易規(guī)模和交易賬戶的頭寸余額。

　　12.【答案】ABDE。解析：C項為風(fēng)險計量/評估的方法。

　　13.【答案】ADE。解析：壓力測試是金融機構(gòu)運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。進行壓力測試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景;在評估資本充足性的時候，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。

　　14.【答案】ABC。解析：預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險敞13=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。

　　15.【答案】ABCDE。解析：此外還包括自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度、內(nèi)部控制水平、資本實力、能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平等。

　　16.【答案】ABCD。解析：常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差期權(quán)、信用聯(lián)系票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　17.【答案】BCDE。解析：風(fēng)險敏感性指標還只是比較簡單的分析風(fēng)險的方法，顯然不能分析一切指標。

　　18.【答案】BCD。解析：商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險進行有效控制的一項重要手段。常用 的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。②風(fēng)險對沖，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)對沖，即當(dāng)原風(fēng)險敞口出現(xiàn)虧 損時，新風(fēng)險敞口產(chǎn)生盈利，并適當(dāng)?shù)盅a虧損。③經(jīng)濟資本配置，經(jīng)濟資本配置通常采用自上而下法和自下而上法。

　　19;【答案】BE。解析：商業(yè)銀行可以避過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋;有居民房產(chǎn)抵押的零

　　售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重。無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重。

　　20.【答案】AD。解析：流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標/信號主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款的大量流失，債權(quán)人 (包括存款人)提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長期融資。愿意提供融資的對手數(shù)量減少且 單筆融資的金額顯著上升。被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等。