多選題(11，1分)

　　在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括( )等方面的內容。

　　A 制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

　　B 明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

　　C 如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象

　　D 如何處理與利益持有者之間的關系

　　E 彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動性危機處理方案。規(guī)定各部門溝通 或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產和負債的處置措施。危機處理方案還應當考慮如何處理與利益持有者 (如債權人、債務人、表外業(yè)務交易對手等)的關系。危機時刻，商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動性。因此，有必要事先劃分 利益持有者的重要程度，以決定在危機的不同階段應當重點保障哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關系將有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更 糟。

　　多選題(12，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對交易賬戶頭寸的規(guī)定( )。

　　A 監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

　　B 至少逐月重新估值

　　C 設置頭寸限額并進行監(jiān)控

　　D 超過限額時，交易員有權繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　課本4.1.3

　　多選題(13，1分)

　　商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括( )。

　　A 外部相關損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務經(jīng)營環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內部操作風險損失數(shù)據(jù)

　　E 內部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內容)操作風險評估要素包括內部操作風險損失數(shù)據(jù)、外部相關損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素四個方面。

　　多選題(14，1分)

　　商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的實質性風險，其中包括( )。

　　A 集中度風險

　　B 信用風險

　　C 操作風險

　　D 市場風險

　　E 銀行賬戶利率風險

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本8.3.1。資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內的實質性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。

　　多選題(15，1分)

　　在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關注( )。

　　A 銀行客戶的地區(qū)集中度

　　B 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

　　C 主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢

　　D 區(qū)域開放度

　　E 銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策和適用性

　　正確答案：A,B,D,E

　　課本3.1.4

　　多選題(16，1分)

　　在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于( )。

　　A 貸款定價

　　B 經(jīng)風險調整的績效考核

　　C 授信審批和限額管理

　　D 信用風險監(jiān)測

　　E 經(jīng)濟資本分配

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　課本3.5.2

　　多選題(17，1分)

　　下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　課本1.2.8

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫

考試題庫	產品價格	試題數(shù)量	免費體驗
2017銀行從業(yè)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》（公共基礎）考試題庫	50元	3066題
2017年銀行從業(yè)《個人理財》考試題庫	50元	1944題
2017年銀行從業(yè)《風險管理》考試題庫	50元	1741題
2017年銀行從業(yè)《公司信貸》考試題庫	50元	2170題
2017年銀行從業(yè)《個人貸款》考試題庫	50元	2030題
2017年銀行從業(yè)《個人理財（中級）》考試題庫	50元	110題

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　　多選題(18，1分)

　　衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標有( )。

　　A 大額負債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　課本3.3.2風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標。

　　多選題(19，1分)

　　商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業(yè)而言，商業(yè)銀行( )。

　　A 承擔與管理風險是其基本職能之一

　　B 必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心

　　C 只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化

　　D 所提供的金融產品的價值具有較強的波動性和不確定性

　　E 在獲取利潤的同時，承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責

　　正確答案：A,B,D,E

　　全面風險管理也無法消除全部風險。

　　多選題(20，1分)

　　已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55% 、20%。2011年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保;B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保;C公司向L銀行申請一筆 3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)氖? )。

　　A 銀行L應根據(jù)A、B、C三家公司自身風險狀況分別授信

　　B 該企業(yè)集團對A、B、C三家公司均形成控制關系

　　C 銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)

　　D 銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性

　　E A、B、C公司之間構成連環(huán)擔保

　　正確答案：A,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當對成員分別授信，單獨管理并進行匯總。該企業(yè)集團對A、C公司未形成控制關系。