多選題(1，1分)

　　根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有( )。

　　A 債務人財務狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計提一定比例的貸款損失準備

　　B 債務人對銀行集團的實質性債務逾期超過60天

　　C 銀行停止對貸款計息

　　D 債務人申請破產或已經破產，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務

　　E 銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

　　正確答案：A,C,D,E

　　債務人被視為違約的情形：1、信貸債務逾期90天以上;2、貸款停止計息或應計利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失準備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出調整;6、債務人被列為破產企業(yè)或進入破產狀態(tài)。

　　多選題(2，1分)

　　商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有( )。

　　A 合格凈額結算

　　B 限額管理

　　C 抵押

　　D 保證

　　E 質押

　　正確答案：A,C,D,E

　　課本3.4.2信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵(質)押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險.

　　多選題(3，1分)

　　下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務

　　B 資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性

　　C 貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風險控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風險緩釋。3、關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價，貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移)。4、資產 證券化與信用衍生產品(資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性)。經濟資本配置可以確定每一業(yè)務、項目上的經濟資本配置量，是一項風險 控制的手段。能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖的是信用衍生產品而不是貸款定價。

　　多選題(4，1分)

　　商業(yè)銀行通�？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險( )。

　　A 限額管理

　　B 資產證券化及信用衍生產品

　　C 配置經濟資本

　　D 加強信貸審批

　　E 加強貸后管理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行通�？梢怨芾硇庞蔑L險的手段有：限額管理、信用風險緩釋、關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制、資產證券化與信用衍生產品。配置經濟資格屬于限額管理中的步驟之一，加強信貸審批、加強貸后管理都屬于關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制。

　　多選題(5，1分)

　　在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優(yōu)點有( )。

　　A 使不同的市場風險之間可以進行比較和匯總

　　B 使銀行各類風險之間進行比較和匯總

　　C 使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總

　　D 將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示

　　E 將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風險計量方法相比，市場風險內部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值VAR來表示，是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法。

　　多選題(6，1分)

　　商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠? )。

　　A 保持合理的資金來源結構

　　B 關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

　　C 根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合

　　D 適度分散客戶種類和資金到期日

　　E 制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(7，1分)

　　X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險

　　B 外包服務最終責任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險

　　D 外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上

　　E 業(yè)務外包本身也可能存在風險

　　正確答案：B,C,D,E

　　課本5.3.2業(yè)務外包

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫

考試題庫	產品價格	試題數(shù)量	免費體驗
2017銀行從業(yè)《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》（公共基礎）考試題庫	50元	3066題
2017年銀行從業(yè)《個人理財》考試題庫	50元	1944題
2017年銀行從業(yè)《風險管理》考試題庫	50元	1741題
2017年銀行從業(yè)《公司信貸》考試題庫	50元	2170題
2017年銀行從業(yè)《個人貸款》考試題庫	50元	2030題
2017年銀行從業(yè)《個人理財（中級）》考試題庫	50元	110題

　　全國統(tǒng)一服務熱線：4000-525-585　快速聯(lián)系通道　

　　多選題(8，1分)

　　下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是( )。

　　A 操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

　　B 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

　　C 輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

　　D 內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險

　　E 監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

　　正確答案：A,B,D

　　輸入數(shù)據(jù)信息的質量和穩(wěn)定性屬于內部流程風險;監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風險。

　　多選題(9，1分)

　　下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構現(xiàn)場檢查的重點內容的有( )。

　　A 市場風險敏感度

　　B 管理水平和內部控制

　　C 業(yè)務經營的合法合規(guī)性

　　D 資產質量和流動性狀況

　　E 風險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內容包括：業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。

　　多選題(10，1分)

　　為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。

　　A 經風險調整的收益率(RAROC)

　　B 經濟增加值(EVA)

　　C 風險價值(VaR)

　　D 資產收益率(ROA)

　　E 資本充足率(CAR)

　　正確答案：A,B

　　采用RAROC和EVA這兩項指標來度量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于在商業(yè)銀行內部樹立良好的風險管理意識，并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。