21

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中

　　B 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

　　D 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的

　　正確答案：C

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)也可以通過保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(擔(dān)保、備用信用證)等方式予以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

　　22

　　假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%代表( )。

　　A 違約損失率

　　B 不良貸款率

　　C 違約概率

　　D 違約頻率

　　正確答案：D

　　與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，該評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的平均違約概率為l%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有2個(gè)客戶違約，則2/100=2%就是違約頻率。

　　23

　　商業(yè)銀行下列資金來源中，( )對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

　　A 居民儲(chǔ)蓄

　　B 公共事業(yè)費(fèi)收入

　　C 證券業(yè)存款

　　D 政府稅款

　　正確答案：C

　　公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。

　　24

　　假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值(EVA )為( )。 稅后凈利潤(rùn)100萬(wàn)元;經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)12，5;VaR(250天，99%)800萬(wàn)元;資本預(yù)期收益率15%。

　　A 880萬(wàn)元

　　B 150萬(wàn)元

　　C 200萬(wàn)元

　　D -500萬(wàn)元

　　正確答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　25

　　對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是( )。

　　A 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

　　B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大

　　C 小企業(yè)公司治理受股東影響較大

　　D 小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

　　正確答案：A

　　小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受市場(chǎng)影響較大。

　　26

　　某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人 的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為 20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為( )億元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正確答案：D

　　預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。20*10%*50%=1

　　27

　　下列對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

　　B 某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

　　C 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

　　D 所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄�等的信貸投放

　　正確答案：D

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫(kù)

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2017年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》考試題庫(kù)	50元	1944題
2017年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題庫(kù)	50元	1741題
2017年銀行從業(yè)《公司信貸》考試題庫(kù)	50元	2170題
2017年銀行從業(yè)《個(gè)人貸款》考試題庫(kù)	50元	2030題
2017年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)（中級(jí)）》考試題庫(kù)	50元	110題

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　　28

　　商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作是與客戶/公眾溝通的良好時(shí)機(jī)

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評(píng)有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

　　29

　　商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

　　A 高級(jí)管理層

　　B 監(jiān)事會(huì)

　　C 董事會(huì)

　　D 員工

　　正確答案：C

　　30

　　銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　　C 信息披露

　　D 市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　正確答案：D