多選題答案：

　　1.【答案】ABCDE。

　　2.【答案】ACDE。解析：B是安全性監(jiān)管指標(biāo)。

　　3.【答案lABCDE。解析：此外還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策、監(jiān)控。

　　4.【答案】ACD。解析：B屬于內(nèi)部流程指標(biāo);E屬于系統(tǒng)缺陷指標(biāo)。

　　5.【答案】BC。解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺l：3，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

　　6.【答案】ABCDE。解析：操作風(fēng)險(xiǎn)包括內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ABCD。解析：給予客戶的授信額度根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露來進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負(fù)債。抵押只是一種擔(dān)保方式，不屬于或有負(fù)債。

　　9.【答案】ABCE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。

　　10.【答案】ACE。解析：當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，市場(chǎng)利率不變，銀行的市場(chǎng)價(jià)值不變;如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。

　　11.【答案】CDE。解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，其中后三種主要針對(duì)不可管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　12.【答案】ABCDE。

　　13.【答案】BC。解析：獨(dú)立性和有限的執(zhí)行權(quán)是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的兩個(gè)基本準(zhǔn)則。

　　14.【答案】CDE。解析：銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性分析，外部審計(jì)側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);外部審

　　計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　15.【答案】AC。解析：違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。不良率是不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比。與違約概率不具有可比性。

　　16.【答案】ABCDE。

　　17.【答案】ABCD。解析：E對(duì)商業(yè)銀行的影響是整體性的，不需要專門作出評(píng)估。

　　18.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失;VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而非信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　19.【答案】ABCD。解析：不存在垂直收益率曲線，該題緊扣收益率曲線定義。

　　20.【答案】ABCDE。解析：以上每一項(xiàng)措施都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)。A同業(yè)拆入款項(xiàng)，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動(dòng)性需求;B減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C可保證一部分存款能較長(zhǎng)時(shí)間的存在銀行應(yīng)付流動(dòng)性危機(jī);D是緊急求救措施;E是從聲譽(yù)方面緩解流動(dòng)性危機(jī)。

　　【專家點(diǎn)撥】要想知道緩解流動(dòng)性危機(jī)的方法，考生必須首先掌握什么是流動(dòng)性危機(jī)。