1[解析]答案為AB�？捎脕砗喕瘏f(xié)方差矩陣的方法的是對角線模型和因子模型。

　　2.[解析]答案為ABCDE。我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含正常、關(guān)注、次級、可疑、損失的貸款。

　　3.[解析]答案為ABCD。個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)、假按揭風(fēng)

　　險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足，所以A、B、C、D項(xiàng)正確。

　　4.[解析]答案為AB。信貸資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品目前就分為兩大類：資產(chǎn)支持債券、住房抵押貸款證券。

　　5.[解析]答案為ABCDE。以上各項(xiàng)都正確，都是缺口分析的局限性。

　　6.[解析]答案為ABCE。操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

　　7.[解析]答案為BCD。巴塞爾委員會(huì)提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足董事會(huì)和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn) 管理架構(gòu)，銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。

　　8.[解析]答案為ABCDE。每一個(gè)部門都對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制有著不可替代的作用。

　　9.[解析]答案為ABCD。單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人、個(gè)體工商戶。

　　10.[解析]答案為AE。零售客戶，特別是小額存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感;公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感。

　　11.[解析]答案為BCD。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的原則是流動(dòng)性、安全性、盈利性。

　　12.[解析]答案為BC。衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過核心存款與總資產(chǎn)指標(biāo)換算得到。

　　13.[解析]答案為BE。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，所以B、E項(xiàng)正確;A選項(xiàng)盈利水平與D選項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo);C選項(xiàng)股票價(jià)格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標(biāo)。

　　14.[解析]答案為BCD。核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為缺乏足夠后援/替代人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機(jī)制，所以B、c、D選項(xiàng)正確;A選項(xiàng)屬于知識技能匱乏;E選項(xiàng)核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)屬于失職違規(guī)。

　　15.[解析]答案為ACD�；�本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及基本指標(biāo)法需要的資本、前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)、前三年各年為正的總收入。

　　16.[解析]答案為ABDE。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力，所以A選項(xiàng)正確;全面系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)?成長機(jī)會(huì)，所以B選項(xiàng)正確;可以避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤;戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商 業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值，所以D選項(xiàng)正確;避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議、訴訟事件，所以E選項(xiàng)正確。

　　17.[解析]答案為ABCDE。有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐的是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、從投訴和批評中積累 早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強(qiáng)客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來、保持 與媒體的良好接觸、制定危機(jī)管理規(guī)劃。

　　18.[解析]答案為ACE。蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括：①它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題;②產(chǎn)生大量路徑模 擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠;③可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)。其缺點(diǎn)包括：①對于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn);②計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢;③如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果。

　　19.[解析]答案為ABCDE。銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時(shí)性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。

　　20.[解析]答案為ACDE。我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、貸款損失準(zhǔn)備率、不良貸款率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、不良貸款撥付覆蓋率等，所以A、C、D、E選項(xiàng)正確;B選項(xiàng)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法。