1.某3年期債券久期為2.5年，債券當(dāng)前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點(diǎn)，則該債券的價格(　　)。

　　A.下跌2.43元

　　B.上升2.45元

　　C.下跌2.45元

　　D.上升2.43元

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)久期的計算公式，可得：債券價格改變額=-102×2.5×(-0.01)/(1+4%)=2.45(元)，即債券價格上升2.45元。

　　2.目前普遍采用的計算VaR值的方法不包括(　　)。

　　A.方差—協(xié)方差法

　　B.歷史模擬法

　　C.情景分析法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　參考答案：C

　　參考解析：目前普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。三種計算VaR值的模型技術(shù)均得到巴塞爾委員會和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

　　3.下列(　　)可用于金融機(jī)構(gòu)評估未來擠兌流動性風(fēng)險。

　　A.現(xiàn)金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析

　　參考答案：D

　　參考解析：A項，現(xiàn)金流分析的是正常市場條件下金融機(jī)構(gòu)在未來短期內(nèi)的流動性狀況;B項，久期分析法屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進(jìn)行評估;C項，缺口分析法與現(xiàn)金流分析法、久期分析法一樣，都是基于正常市場條件下的分析

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　　4.(　　)財政政策將使過熱的經(jīng)濟(jì)受到控制，證券市場將走弱。

　　A.緊的

　　B.松的

　　C.中性

　　D.彈性

　　參考答案：A

　　參考解析：實施緊縮財政政策，會引起證券市場價格走弱。如減少財政支出，財政赤字減少，從而抑制投資，就業(yè)水平降低，居民收入減少，持有貨幣減少。不景氣的趨勢降低投資者的信心，買氣降低，證券市場和債券市場趨于不活躍，導(dǎo)致價格走弱。

　　5.證券組合管理過程中，在構(gòu)建證券投資組合時，涉及到(　　)。

　　A.確定投資目標(biāo)和可投資資金的數(shù)量

　　B.確定具體的證券投資品種和在各證券上的投資比例

　　C.對投資過程所確定的金融資產(chǎn)類型中個別證券或證券組合具體特征進(jìn)行考察分析

　　D.投資組合的修正和業(yè)績評估

　　參考答案：B

　　參考解析：構(gòu)建證券投資組合是證券組合管理的第三步，主要是確定具體的證券投資品種和在各證券上的投資比例。在構(gòu)建證券投資組合時，投資者需要注意個別證券選擇、投資時機(jī)選擇和多元化三個問題。

　　6.在資產(chǎn)組合理論中，最優(yōu)證券組合為(　　)。

　　A.有效邊界上斜率最大點(diǎn)

　　B.無差異曲線與有效邊界的交叉點(diǎn)

　　C.無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)

　　D.無差異曲線上斜率最大點(diǎn)

　　參考答案：C

　　參考解析：特定投資者的無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合就是該投資者的最優(yōu)證券組合，不同投資者的無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)不同，因而不同投資者可獲得各自的最優(yōu)證券組合。

　　7.對任何內(nèi)幕消息的價值都持否定態(tài)度的是(　　)。

　　A.弱式有效市場假設(shè)

　　B.半強(qiáng)式有效市場假設(shè)

　　C.強(qiáng)式有效市場假設(shè)

　　D.超強(qiáng)式有效市場假設(shè)

　　參考答案：C

　　參考解析：強(qiáng)式有效市場假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價格反映了全部信息的影響，全部信息不但包括歷史價格信息、全部公開信息，而且還包括私人信息以及未公開的內(nèi)幕信息等。這是一個極端的假設(shè)，其對任何內(nèi)幕信息的價值均持否定態(tài)度。

　　8.某公司某年度的資產(chǎn)負(fù)債表顯示，當(dāng)年總資產(chǎn)為10000000元，其中流動資產(chǎn)合計為3600000元，包括存貨1000000元;公司的流動負(fù)債2000000元，其中應(yīng)付賬款200000元，則該年度公司的流動比率為(　　)。

　　A.18

　　B.44

　　C.3

　　D.2

　　參考答案：A

　　參考解析：流動比率是流動資產(chǎn)與流動負(fù)債的比值。其計算公式為：流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債。代人數(shù)值，可得該年度公司的流動比率為：3600000÷2000000=18。

　　9.在收集客戶信息的過程中，屬于定性信息的是(　　)。

　　A.資產(chǎn)與負(fù)債

　　B.雇員福利

　　C.投資偏好

　　D.客戶的投資規(guī)模

　　參考答案：C

　　參考解析：客戶信息可以分為定量信息和定性信息。客戶財務(wù)方面的信息基本屬于定量信息;定性信息是指非財務(wù)信息，即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業(yè)生涯發(fā)展和預(yù)期目標(biāo)等。

　　1.按照《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，以證券咨詢軟件為載體向客戶提供咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)，規(guī)范的執(zhí)業(yè)行為有(　　)。

　�、� 揭示軟件工具固有缺陷和使用風(fēng)險，不得隱瞞或有重大遺漏

　　Ⅱ 客觀說明軟件工具的功能，不得對其功能進(jìn)行誤導(dǎo)性宣傳

　�、� 說明軟件工具所使用的數(shù)據(jù)信息來源

　�、� 表示軟件工具有選擇證券投資品種或提示買賣時機(jī)功能的，應(yīng)當(dāng)說明其方法和局限

　　A.Ⅰ Ⅱ、Ⅲ