1.任何金融工具都可能出現(xiàn)因指數(shù)價(jià)格的不利變動(dòng)而帶來資產(chǎn)損失的可能性，這是( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：B  

　　2.根據(jù)導(dǎo)致市場風(fēng)險(xiǎn)因素的不同，市場風(fēng)險(xiǎn)一般劃分為( )。 ①利率風(fēng)險(xiǎn) ②外匯風(fēng)險(xiǎn) ③股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ④商品風(fēng)險(xiǎn)

　　A ①②③

　　B ①③④

　　C ①②④

　　D ①②③④

　　答案：D  

　　3.( )是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖抵標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　B 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　C 風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　答案：A  

　　4.波動(dòng)性分析的主要方法有( )。 ①波動(dòng)率和標(biāo)準(zhǔn)差 ②波動(dòng)率和方差 ③VaR ④敏感性分析

　　A ①②

　　B ①④

　　C ②③

　　D ②④

　　答案：C  

　　5.( )是因市場價(jià)格變量波動(dòng)而給經(jīng)濟(jì)主體帶來損益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C 市場風(fēng)險(xiǎn)

　　D 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：C

　　6.( )作為一種金融風(fēng)險(xiǎn)度量工具，可以給風(fēng)險(xiǎn)管理者提供頻率分布中最壞區(qū)域平均損失大小的準(zhǔn)確信息。

　　A 期望損失模型

　　B VaR模型

　　C 波動(dòng)性分析

　　D 置信水平

　　答案：A  

　　7.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法中錯(cuò)誤的是( )。

　　A 廣義的市場風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了四大風(fēng)險(xiǎn)因子，包括股票價(jià)格、利率、商品價(jià)格、匯率

　　B 市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，但是能夠通過分散化投資完全消除

　　C 套期保值和定價(jià)補(bǔ)償是管理市場風(fēng)險(xiǎn)的最主要的方法

　　D 金融衍生產(chǎn)品和金融工程是管理市場風(fēng)險(xiǎn)的主要工具和技術(shù)

　　答案：B  

　　8.常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括( )。 ①交易限額 ②風(fēng)險(xiǎn)限額 ③止損限額 ④敏感度限額

　　A ①②③

　　B ①③④

　　C ①②④

　　D ①②③④

　　答案：D  

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