信用風險管理

　　掌握信用風險的概念、內涵和構成要素

　　熟悉交易對手信用風險;熟悉證券類機構面臨的主要信用風險

　　熟悉傳統(tǒng)信用風險評估和現(xiàn)代信用風險經典量化模型的基本方法和理念;熟悉證券公司全面風險管理體系的主要構成

　　熟悉證券類機構信用風險控制的主要指標限制

　　熟悉交易對手信用風險管理的主要措施

　　熟悉信用風險緩釋、信用風險轉移的主要工具和基本的信用衍生產品

　　習題：

　　內部評級所反映的被評級對象的風險特征主要是()。①借款者的違約概率②交易工具的違約損失率③違約風險暴露④預期損失和非預期損失

　　A.①②

　　B.①④

　　C.②③

　　D.②④

　　[答案]A

　　()，是指向客戶出借資金供其買入證券或者出借證券供其賣出，并收取擔保物的經營活動。

　　A.融資融券業(yè)務

　　B.股票質押業(yè)務

　　C.債券業(yè)務

　　D.非標準化債權投資業(yè)務

　　[答案]A

　　傳統(tǒng)信用風險轉移的方法主要有()。①信用保險②辛迪加貸款③貸款出售④資產互換

　　A.①②③

　　B.②③④

　　C.①②④

　　D.①②③④

　　[答案]D

　　運用信用打分模型進行信用風險分析的過程是()。

　�、俑鶕�(jù)經驗或相關性分析確定特定債務人或頭寸暴露的違約風險主要與哪些經濟或財務因素有關，模擬出特定形式的函數(shù)關系式

　�、诟鶕�(jù)歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現(xiàn)其對于借款人違約作用的大小

　�、蹖�潛在借款人相關因素的數(shù)值代入函數(shù)關系式計算出一個數(shù)值④根據(jù)所得數(shù)值的大小衡量潛在借款人的信用風險水平，從而決定貸款與否

　　A.①②③

　　B.①②④

　　C.②③④

　　D.①②③④

　　[答案]D

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